The correct answer was C) The residuals of the forecasting modelareautocorrelated.
　　The one-period forecast of a random walkmodelwithout drift is E(xt+1) = E(xt + et ) = xt +0, so the forecast is simply xt = 2.2. For a random walk process,thevariance changes with the value of the observation. However, the error termet = xt - xt-1 is notautocorrelated.
　　
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