單項(xiàng)選擇題
某只股票要求的收益率為15%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場(chǎng)投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場(chǎng)投資組合要求的收益率是14%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)處于市場(chǎng)均衡狀態(tài)，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該股票的貝塔系數(shù)分別為（ ）。
A、4%；1.25
B、5%；1.75
C、4.25%；1.45
D、5.25%；1.55
【正確答案】A
【答案解析】本題的主要考核點(diǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和貝塔系數(shù)的計(jì)算。
β＝0.2×25%/4%＝1.25
由：Rf＋1.25×（14%－Rf）＝15%
得：Rf＝10%
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＝14%－10%＝4%。
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