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注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：蒙特卡洛隨機(jī)模擬法

互聯(lián)網(wǎng)2016-05-09 13:40Cherry

注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：蒙特卡洛隨機(jī)模擬法

知識(shí)點(diǎn)：蒙特卡洛隨機(jī)模擬法

蒙特卡洛方法又稱隨機(jī)抽樣技巧或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)方法，基本思想是將待求的風(fēng)險(xiǎn)變量當(dāng)做某一特征隨機(jī)變量。通過某一給定分布規(guī)律的大量隨機(jī)數(shù)值，作為解釋該數(shù)字特征的統(tǒng)計(jì)量和所求風(fēng)險(xiǎn)變量的近似解。

具體方法是通過隨機(jī)變量函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生一定隨機(jī)數(shù)的概率模型，理論上試驗(yàn)次數(shù)越多，分布越接近真實(shí)值，但實(shí)際中達(dá)到50～300次后分布函數(shù)便不再有顯著變化，趨于穩(wěn)定。

（一）使用范圍

適用于較為復(fù)雜的大中型項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。

（二）實(shí)施步驟（了解）

（三）主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

【主要優(yōu)點(diǎn)】

（1）該方法適用于任何類型分布的輸入變量，包括產(chǎn)生于對(duì)相關(guān)系統(tǒng)觀察的實(shí)證分布；

（2）模型便于開發(fā)，并可根據(jù)需要進(jìn)行拓展；實(shí)際產(chǎn)生的任何影響或關(guān)系可以進(jìn)行表示，包括微妙的影響；

（3）模型便于理解，因?yàn)檩斎霐?shù)據(jù)與輸出結(jié)果之間的關(guān)系是透明的；

（4）提供了一個(gè)結(jié)果準(zhǔn)確性的衡量；軟件便于獲取且價(jià)格便宜。

【局限性】

（1）解決方案的準(zhǔn)確性取決于可執(zhí)行的模擬次數(shù)（隨著計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度的加快，這一限制越來越?。?/div>