期權有效期內預計發(fā)放紅利增加時()。
A.美式看漲期權價格降低
B.美式看跌期權價格降低
C.歐式看漲期權價格上升
D.歐式看漲期權價格不變
【參考答案】A
【答案解析】除息日后,紅利的發(fā)放引起股票價格降低,看漲期權價格降低,看跌期權價格上升。因此,看跌期權價值與預期紅利大小呈正向變動,看漲期權與預期紅利呈反向變動,選A。
考點:期權估價——期權概述