CQF考試科目有哪些？CQF考試形式有哪幾種？CQF(CertificateinQuantitativeFinance)——國(guó)際數(shù)量金融工程認(rèn)證，是由牛津大學(xué)博士、英國(guó)皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對(duì)沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的國(guó)際知名的數(shù)量金融專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)推出的國(guó)際數(shù)量金融工程認(rèn)證。CQF總部設(shè)在英國(guó)倫敦金融城，美國(guó)紐約、中國(guó)北京等分別設(shè)立培訓(xùn)中心。目前，許多取得CFA證書的專業(yè)人士，都來(lái)參加CQF培訓(xùn)。CQF在國(guó)際上贏得了一致的認(rèn)可和高度贊譽(yù)，其學(xué)員絕大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國(guó)際清算銀行、畢馬威等。
CQF考試科目有哪些？CQF考試形式有哪幾種？
一、CQF考試科目有哪些
CQF資格考試由六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。
單元1—量化金融的構(gòu)建基塊
在第一個(gè)模塊中，我們將向您介紹作為模型框架的應(yīng)用Ito演算的規(guī)則。您將使用隨機(jī)演算和mar理論構(gòu)建工具，并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
單元2-定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)>
在第二單元中，您將學(xué)習(xí)Markowitz的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，研究諸如ARCH框架之類的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和諸如VaR之類的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)以及它們?cè)谛袠I(yè)中的使用方式。
單元3-股票和貨幣>
在第三單元中，我們將探討布萊克斯科爾斯理論作為建立在三角洲頭寸和無(wú)套利原則基礎(chǔ)上的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。您將使用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來(lái)了解股票和貨幣環(huán)境下的理論和結(jié)果，以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。
單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I>
在第四單元中，將向您介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開始，您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。
單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II>
在第五單元中，您將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您將研究理論框架，但更重要的是，分析實(shí)際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
單元6-固定收益和信貸>
在第六單元的第一部分中,我們將回顧行業(yè)內(nèi)使用的多種利率模型，重點(diǎn)是每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分中，您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型，包括結(jié)構(gòu)化，簡(jiǎn)化形式以及copula模型。
高級(jí)選修課>
您的高級(jí)選修課是我們核心課程的最后一個(gè)要素。這些使您有機(jī)會(huì)探索與您最相關(guān)或最有趣的領(lǐng)域。從下面的廣泛選擇中選擇兩個(gè)選修科目，以完成CQF資格。作為終身學(xué)習(xí)庫(kù)的一部分，您還可以訪問所有高級(jí)選修課。
二、CQF考試形式有哪幾種
考試的形式都是開卷考試，基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過(guò)的內(nèi)容進(jìn)行深化。
CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project：
第一次考試：完成第一門和第二門必修課；
第二次考試：完成第三門必修課；
第三次考試：第5門必修課開始兩周之后；
Final Project:在第5門必修課程接近尾聲的時(shí)候開始。
前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。
最后的project有多個(gè)題目的選擇，可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇.
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