量化金融是什么？用一個例子簡單說明！2022年是量化行業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，國內(nèi)百億私募數(shù)量增至80家。市場的快速增長導(dǎo)致了量化高端人才的稀缺，CQF逐漸為人們所熟知，進一步走向全球金融領(lǐng)域。
量化金融是什么？
一、什么是量化金融？
什么是量化金融？我相信很多人第一次聽到這個名字的時候都會覺得高大上。是與量子力學(xué)有關(guān)嗎？再加上“金融”的光環(huán)，立刻抬高了維度。
量化金融是一個廣泛的概念，涵蓋了四個主要方面：量化交易（量化投資）、量化研究、量化定價和量化風(fēng)控。由于其定量特性，數(shù)學(xué)工具在其中扮演了重要角色。其中，值得深入探討的是量化交易（量化投資）。
量化交易是一種相對較新的投資方式，它利用計算機技術(shù)和數(shù)學(xué)建模方法來規(guī)范投資者的金融操作，并形成可追蹤的投資策略。
有數(shù)據(jù)證明，量化交易的影響力正在迅速增長。根據(jù)“Global Algorithmic Trading Market 2016—2020”的報告統(tǒng)計，美國約有90％的公開交易市場采用量化交易技術(shù)；采用量化交易獲得的收益比傳統(tǒng)交易高出10.3％；量化金融市場規(guī)模達到約1萬億美元；近年來排名前10的對沖基金中有6個是量化基金。
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跟大家舉個例子吧！
高頻交易（量化交易中的一個子類）詳述
美國證券交易委員會（SEC）給高頻交易有如下定義：
①使用超高速的復(fù)雜計算機系統(tǒng)下單
②使用co-location和直連交易所的數(shù)據(jù)通道
③平均每次持倉時間極短
④大量發(fā)送和取消委托訂單
⑤收盤時基本保持平倉（不持倉過夜）
沒看懂？沒關(guān)系，那就是一個定義，主要就兩條：下手賊快；買賣賊多。
假設(shè)我是一名做市商，我會從A處以低價購買一些股票，然后稍后以更高的價格將其出售給B。換句話說，無論我是買入還是賣出，客戶都可以選擇我。這樣一來，我就能夠穩(wěn)定地獲得一小部分利潤。如果有很多客戶與我交易，那么我的盈利也會相應(yīng)增加。你可能會質(zhì)疑，如果我同時持有股票并出售股票，那么我就會陷入對股價上漲和下跌的兩難境地。確實如此，你的分析很有道理。但是我也有自己的策略?；叵胍幌鹿善钡内厔輬D，它并不像德芙巧克力那樣順滑，而是呈現(xiàn)震蕩式下跌和上升的情況。
因此，只要我能夠快速反應(yīng)并在小范圍的震蕩中迅速行動，我就能夠在其中賺取差價。然而，我每次交易的利潤都十分微薄，而且還需要支付交易成本，這意味著我必須擁有足夠的庫存和高效的交易系統(tǒng)。
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