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《財務(wù)與會計》每日一練：證券資產(chǎn)組合的收益

高頓網(wǎng)校2015-12-04 10:31Cherry

經(jīng)典試卷+必刷百題，助你省心學(xué)

多項選擇題

按照投資的風(fēng)險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目（）。

A.若A、B兩項目完全負(fù)相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消

B.若A、B兩項目相關(guān)系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少

C.若A、B兩項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不能減少

D.若A、B兩項目相關(guān)系數(shù)等于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險為0

E.若A、B兩項目完全正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不擴(kuò)大也不減少

【正確答案】 A, B, E

【知識點】證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

【答案解析】

若A、B兩項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1，屬于正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險也可以分散一部分，只不過分散效應(yīng)不如負(fù)相關(guān)的強(qiáng)，所以選項C錯誤。若A、B兩項目相關(guān)系數(shù)等于0，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險會減少，但不為0，所以選項D錯誤。

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