我國商業(yè)銀行隨著改革開放的推進不斷發(fā)展壯大，在支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、推動金融深化改革和提升金融創(chuàng)新能力方面發(fā)揮了重要的樞紐作用。當前，在世界經(jīng)濟復蘇前景不明朗、國內(nèi)經(jīng)濟增長存在下行壓力、金融監(jiān)管日趨嚴格、金融市場建設加速的情況下，商業(yè)銀行如何進一步加強風險管理，如何在駕馭風險的同時借助中國經(jīng)濟打造“升級版”契機，實現(xiàn)自身發(fā)展的全面升級，值得我們深思與前瞻性分析。
　　商業(yè)銀行面臨經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的風險挑戰(zhàn)
　　（一）經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級加速去低端產(chǎn)能、去杠杠，銀行業(yè)面臨的信用風險大幅增加。過去幾年間，我國企業(yè)杠杠率快速攀升，由2010年的128%上升至2012年的210%，與此相對應的是我國制造業(yè)平均產(chǎn)能利用率卻從2005年的80%下降至2011年的60%左右。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，我國經(jīng)濟客觀上將面臨經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級等問題，將加速企業(yè)去低端產(chǎn)能、去杠杠，將直接導致部分企業(yè)償債能力下降，進而導致銀行信貸不良率上升，信用風險增加。據(jù)統(tǒng)計，2013年一季度，銀行業(yè)不良率環(huán)比增速從2012年四季度的7%上升至10%。
　　（二）利率和匯率市場化加速推進，銀行業(yè)面臨的市場風險大幅增加。今年以來，央行加速推進利率和匯率市場化進程，取消了貸款利率0.7倍下限，貸款利率完全由市場決定，匯率波動區(qū)間加大。隨著存款利率和資本項目逐步放開，利率和匯率波動將更加頻繁、波動浮動將加大，利率期限結(jié)構(gòu)更加復雜、國內(nèi)外資本流入流出速度加快，一方面導致銀行資金成本上升、資金來源不確定性加大，另一方面導致資產(chǎn)定價難度加大、收益率大幅下降、資產(chǎn)價值重估風險加大，同時加劇市場競爭，大銀行相對處于有利位置，而中小銀行由于規(guī)模較小、資本實力較弱、抗風險能力較差，將面臨更大的市場波動風險。
　?。ㄈ┝鲃有圆▌宇l率加快、波幅加大，銀行業(yè)面臨的流動性風險大幅增加。今年以來，市場流動性于2月下旬、4月中旬、5月下旬和6月均出現(xiàn)劇烈波動。尤其是6月，市場經(jīng)歷了有史以來最為劇烈的一次波動，隔夜利率*6達到30%，各期限品種利率均創(chuàng)出歷史新高，各家銀行均呈現(xiàn)出不同程度的流動性壓力。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期間，央行貨幣政策將維持穩(wěn)健狀態(tài)，以推動銀行、企業(yè)和地方融資平臺去杠桿，市場流動性總體偏緊，銀行業(yè)面臨的流動性風險大增。
　　（四）金融創(chuàng)新加速，金融產(chǎn)品日趨豐富和復雜，銀行業(yè)所面臨的操作風險大幅增加。與利率市場化相對應，以降低金融風險、豐富投資產(chǎn)品的金融創(chuàng)新將加速推進，期貨、期權(quán)、遠期協(xié)議、互換和CDS等衍生產(chǎn)品將陸續(xù)推出。這些衍生產(chǎn)品由于結(jié)構(gòu)復雜、高杠桿性，對相關設計人員和操作人員提出了極高的要求。從巴林銀行到雷曼兄弟倒閉，均與衍生品操作不當有關，我國推出后銀行所面臨的操作風險將大幅增加。
　　（五）表外和影子銀行監(jiān)管日趨加強，銀行業(yè)所面臨的法律風險大幅增加。近年來，表外業(yè)務和影子銀行飛速發(fā)展、資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U張，但由于其交易主體眾多、業(yè)務流程繁瑣，也導致了較為復雜的法律關系。同時，區(qū)別于傳統(tǒng)業(yè)務已形成較為成熟的標準化流程和法律文本，銀行業(yè)處理的業(yè)務更表現(xiàn)為一事一議的個性化業(yè)務，法律風險凸顯。
　　（六）銀行業(yè)進入門檻逐步降低、退出機制逐漸建立、競爭更加激烈，銀行業(yè)面臨的破產(chǎn)風險大幅增加。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期間，銀行業(yè)進入門檻大幅降低，民間資本、社會資本均可進入，行業(yè)競爭將空前激烈。同時，隨著存款保險制度的推出，銀行退出機制將逐漸建立，未來經(jīng)營不善、盈利能力差、風險管理能力弱的銀行將面臨破產(chǎn)清算、被兼并或者重組的風險。
　　商業(yè)銀行加強轉(zhuǎn)型期風險管理的務實舉措
　　（一）加快自身轉(zhuǎn)型步伐，應對利率市場化及金融脫媒的風險。利率市場化帶來的最直接的沖擊就是銀行存貸利差收窄，商業(yè)銀行應根據(jù)自身比較優(yōu)勢，積極調(diào)整經(jīng)營策略，推動業(yè)務轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步向綜合化、特色化方向發(fā)展，通過大力發(fā)展零售業(yè)務、中小企業(yè)業(yè)務、投行業(yè)務，以及諸如基金、信托、個人消費金融等混業(yè)業(yè)務，減少對存貸利差收入的路徑依賴。商業(yè)銀行在進行客戶結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，還應著力提升貸款議價能力及風險定價水平，通過合理的政策引導、科學的模型構(gòu)建和完善的考核管理，樹立資本約束理念，著力優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)風險和成本的雙覆蓋。
　?。ǘ┌盐债a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整脈絡，實現(xiàn)各行業(yè)“有保有壓、有進有退”。在經(jīng)濟增速放慢、轉(zhuǎn)型進一步升級的背景下，產(chǎn)能過剩行業(yè)最容易遭受沖擊。除了鋼鐵行業(yè)外，目前水泥、煤化工、風電、電解鋁等行業(yè)都處于嚴重的產(chǎn)能過剩階段，對于這類行業(yè)和企業(yè)，商業(yè)銀行應采取“有保有壓”的差異化管理政策。對有產(chǎn)品、有市場、有效益的企業(yè)在綜合評估客戶風險水平后可適當予以支持，同時加強產(chǎn)業(yè)政策研究和相關風險預警。對于經(jīng)營前景不樂觀、技術含量低、市場份額流失較大的企業(yè)要及時主動退出。通過“有保有壓、有進有退”的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，使商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)更加適應經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的客觀要求，更適應新的經(jīng)濟周期下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點。
　?。ㄈ┌盐?ldquo;城鎮(zhèn)化”進程，防范地方平臺風險鏈式反應。銀行在城鎮(zhèn)化改革的過程中應結(jié)合政府重點工程建設提供一整套全面的金融服務方案，包括資源型城市及工礦區(qū)轉(zhuǎn)型、棚戶區(qū)貸款、基礎設施建設、網(wǎng)點布局、個人金融服務等相關內(nèi)容，應注重金融服務的適用性、針對性。要根據(jù)縣域、鎮(zhèn)域經(jīng)濟特點和企業(yè)需求，提供專業(yè)化、個性化的金融產(chǎn)品和服務，特別是要注重挖掘縣域、鎮(zhèn)域特色產(chǎn)業(yè)，將營銷與當?shù)亟?jīng)濟特色有機結(jié)合，提高金融服務的適用性、針對性。例如，對于具有區(qū)域集聚性強的特色農(nóng)業(yè)，當?shù)亟?jīng)營機構(gòu)可出臺差異化的區(qū)域信貸政策，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目準入、客戶準入和分類管理、風險防控等方面明確差異化要求。
　?。ㄋ模帄Z創(chuàng)新制高點，推進基于信息技術的資源整合與創(chuàng)新?？萍际乾F(xiàn)代金融的基石，也是防范風險的關鍵，與發(fā)達國家商業(yè)銀行相比，我國銀行業(yè)的風險管理在技術和手段上還存在較大差距，美國金融業(yè)信息技術投資占到信息技術總投資的20%，且投資增速是整體增速的4倍左右?，F(xiàn)代信息技術是銀行提升管理、加快轉(zhuǎn)型、整合渠道的基本保障，也是進行產(chǎn)品、服務創(chuàng)新的重要支持媒介。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，客戶對銀行服務的便捷性、個性化提出了更高要求。電子商務的資金流、信息流與物流“三流合一”使銀行面臨“技術性脫媒”風險，但信息技術領先，創(chuàng)新能力較強的銀行將以更低成本實現(xiàn)更高效率和收益，在從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶為中心”轉(zhuǎn)變的同時，還可以獲得不受地域限制的潛力市場。
　　（五）轉(zhuǎn)變風險管理觀念，樹立全面風險管理理念。隨著銀行業(yè)務的進一步拓展和大量新型金融工具、交易方式的應用，我國銀行業(yè)應轉(zhuǎn)變原有的風險管理觀念，樹立全面風險管理理念。由單一的信用風險管理拓展為囊括多業(yè)務領域、多業(yè)務部門的多種風險的集中管理，如信用、市場、操作性風險。風險管理技術應由定性分析向定性與定量分析相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變，逐步運用數(shù)理統(tǒng)計模型來識別、衡量和檢測各種新型金融交易行為的風險。風險管理的重點應由單純強調(diào)審貸分離向構(gòu)建風險管理體系轉(zhuǎn)變，建立網(wǎng)狀的全面風險監(jiān)管機制，在制定內(nèi)部風險管理原則和外部監(jiān)管指標時，應將銀行可能面臨的各種互相聯(lián)系、互相影響的多種風險包括在風險管理的范圍之內(nèi)。風險管理應上升到銀行發(fā)展的戰(zhàn)略高度，建立起全業(yè)務、全流程、全員化的風險管理的企業(yè)文化。
　?。┰诎腿麪枀f(xié)議Ⅲ框架下，建立健全風險管理體系，以不變應萬變保障可持續(xù)發(fā)展。銀行要在復雜多變的金融環(huán)境中求生存、謀發(fā)展，就必須建立全面的風險管理體系，堅持審慎經(jīng)營，將風險管理的著眼點放在追求風險與收益的均衡上，保持資產(chǎn)質(zhì)量安全可控。首先，應完善公司治理的基礎，構(gòu)建董事會領導下的垂直化、扁平化的風險管理組織架構(gòu)，建立和完善全員參與、全部門、全流程的全面風險管理機制。有效防范信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等。其次，應按照獨立性原則進行銀行內(nèi)部審計和風險管理的組織設計，使內(nèi)審部門和風險管理部門直接向*6決策管理組織負責和進行工作報告。同時，應建立風險預警與快速反應機制，使得風險在*9時間得到處理，避免進一步擴散。
　　商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型期風險管理的實踐探索
　　北京銀行作為一家在改革中成長起來的中外合資上市銀行，風險管理始終是一項核心工作。十幾年來，北京銀行始終積極適應國家經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，同時大力推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，探索一條資本消耗低、創(chuàng)新能力強、市值增長穩(wěn)定的內(nèi)涵式可持續(xù)發(fā)展道路。在信用風險和市場風險方面，在國內(nèi)金融業(yè)率先引入西方發(fā)達國家30多年的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行專項壓力測試，這不僅在國內(nèi)處于領先地位，在國際上也處于先進行列，有效提高了北京銀行識別、量化、控制和化解風險的能力。在操作風險方面，北京銀行構(gòu)建完成人人參與的網(wǎng)狀操作風險管理體系，按照“全覆蓋”的管理要求，從優(yōu)化管理架構(gòu)、完善系統(tǒng)工具、強化監(jiān)督考核等多方面入手，不斷推進操作風險的縱深化、立體化管理。同時，注重突出信用風險管理的基礎性、市場風險管理的集中性和操作風險管理的全員性，以三大風險為基礎，研究其交叉性、傳遞性，有效控制風險、經(jīng)營風險，不斷清理業(yè)務開展過程中存在的管理死角。此外，圍繞監(jiān)管要求，大力推進新資本協(xié)議實施，將力爭在2017年具備實施初級內(nèi)評法的能力，在2019年具備申請高級內(nèi)評法能力，力求通過新資本協(xié)議的實施加強風險防范內(nèi)生機制建設，實現(xiàn)北京銀行風險管理“由外到內(nèi)”的質(zhì)變和飛躍。在當前中國經(jīng)濟加速轉(zhuǎn)型、打造“升級版”的宏大歷史背景下，北京銀行必須順應歷史潮流、加快轉(zhuǎn)型步伐、提升風控能力，外搏市場之浪濤、內(nèi)煉風控之深功，用升級版的銀行風險管理打造升級版的銀行業(yè)務發(fā)展，為推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型注入無限動能。（作者閆冰竹北京銀行董事長）
　　商業(yè)銀行表面經(jīng)營的是貨幣，實質(zhì)經(jīng)營的是風險。本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風險的金融機構(gòu)。以上列舉的都是銀行最常見的風險。而FRM金融風險管理師就是通過對金融風險系統(tǒng)的思考和研究后總結(jié)出來的產(chǎn)物。能夠通過方式方法有效的進行風險管理。
　　FRM金融風險管理師，是全球金融風險管理領域權(quán)威資格認證，由全球風險協(xié)會（GARP）設立。FRM已經(jīng)得到華爾街和眾多歐美著名金融機構(gòu)、大型公司風險管理部門以及各國政府監(jiān)管層和金融監(jiān)管部門的認同，并已經(jīng)成為全世界金融風險管理領域最權(quán)威的認證。銀行人升職必備證書。
　　考FRM金融風險管理師證書，證明自己在金融風險管理方面的才能。對自己的職業(yè)生涯都是有莫大的幫助！
 
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