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FRM考試大綱每年都會發(fā)生一定量的變化，并且每年考試的重點(diǎn)內(nèi)容也不一樣。這就需要我們的復(fù)習(xí)嚴(yán)格按照大綱進(jìn)行復(fù)習(xí)。這樣才能抓住重點(diǎn)，進(jìn)行有效的復(fù)習(xí)。
雖然2018年考試大綱現(xiàn)階段并沒有更新但是每年考試的重點(diǎn)基礎(chǔ)內(nèi)容是我們在任何時候都需要掌握的，只有掌握這些才能更迅速的形成掌握風(fēng)險管理的框架思維。
2018年FRM考綱重點(diǎn)基礎(chǔ)內(nèi)容：
1.風(fēng)險管理基礎(chǔ)
CAPM公式及其運(yùn)用（以理解記憶為主，整體還是比較簡單的）
Arbitrage pricing theory and multifactor models
Financial disasters
GARP code of conduct(協(xié)會準(zhǔn)則每年固定考兩題，這個需要我們必須掌握）
2.定量分析
Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis
Regression：時間序列，自相關(guān)，多重共線性
3.金融市場與產(chǎn)品
其實這一部分內(nèi)容是比較基礎(chǔ)的，主要還是在于我們對于知識的理解與記憶。
4.估值與風(fēng)險模型
Fixed income（很多基礎(chǔ)知識點(diǎn)，這個需要掌握）
Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)
Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH）
Credit risk
Operational risk
債券和期權(quán)定價是FRM一級重中之重,相關(guān)計算非常多。
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Copula函數(shù)
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping
Extreme value theory(GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
Securities
Jensen’s inequality
6.信用風(fēng)險測量與管理
Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
Counterparty risk(close out clause,netting factor)
Default probability計算
Credit exposure
Correlation對expected and unexpected loss影響
Tranche（subordinated CDS）
7.操作風(fēng)險測量與管理
RAROC ARAROC（計算+概念）
LVaR計算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
8.風(fēng)險管理和投資管理
Component VaR and marginal VaR計算
Funding risk（surplus計算）
Hedge funds
9.每年實時變動的題
這部分題每年都會發(fā)生變化，但是我們可以以高頓FRM老師的押題為準(zhǔn)。
FRM的考試內(nèi)容雖然很多，但是畢竟我們可以用大量的時間來消化它，所以通過并沒有那么難。而我們需要做的就是能夠有效的利用時間復(fù)習(xí)，不要荒廢了大好時光！
本文來自：高頓網(wǎng)校FRM，若需引用或轉(zhuǎn)載,請注明出處，僅供參考、交流之目的。
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