1. 技術(shù)風(fēng)險的操作成本
　?。?） 描述技術(shù)創(chuàng)新的兩大風(fēng)險
　?。?） 定義規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并解釋其為何存在
　?。?） 描述并討論銀行業(yè)的平均成本曲線的形狀
　?。?） 解釋范圍經(jīng)濟(jì)
　?。?） 討論規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)是否足以解釋各個銀行的成本不同
　　（6） 解釋日間透支風(fēng)險如何產(chǎn)生
　　2. VaR 方法在操作風(fēng)險中的擴(kuò)展
　?。?） 比較度量操作風(fēng)險的自上而下的方法和自下而上的方法
　?。?） 列出并描述用自上而下模型來度量操作風(fēng)險的例子
　?。?） 列出并描述用自下而上模型來度量操作風(fēng)險的例子
　?。?） 列出并描述企業(yè)可以用來對沖災(zāi)難性操作損失的方法
　　（5） 描述災(zāi)難期權(quán)和災(zāi)難債券的特征
　?。?） 討論操作風(fēng)險對沖的局限性
　　3. 案例研究
　?。?） 識別并討論導(dǎo)致Metallgesellschaft金融危機的因素
　　（2） 解釋成堆滾動對沖（stack－and－roll）策略，并識別對于Metallgesellschaft采用這種策略是無效的
　　（3） 識別并討論導(dǎo)致Sumitomo巨大損失的因素，并描述本可以用來阻止這些損失的方法
　　（4） 識別并討論導(dǎo)致LTCM破產(chǎn)的因素
　?。?） 識別并討論導(dǎo)致Barings破產(chǎn)的因素
　?。?） 識別本可以阻止Barings破產(chǎn)的風(fēng)險管理方法
　　4. A 回測檢驗VAR的方法
　　（1） 描述回測檢驗計算VaR的模型的目的
　?。?） 描述如何通過考查失敗率來檢驗VaR模型
　?。?） 解釋Basel Rules所要求的回測檢驗
　　（4） 解釋回測檢驗如何檢驗VaR模型，當(dāng)考慮到當(dāng)前的條件時
　?。?） 區(qū)別驗證VaR模型的參數(shù)方法和非參數(shù)方法
　　4. B “風(fēng)險管理指引和缺陷”
　?。?） 列出并描述改進(jìn)風(fēng)險管理實務(wù)的三個文件
　　（2） 列出G－30建議的24個優(yōu)越的操作（best practices）中的五個
　?。?） 解釋英格蘭銀行關(guān)于巴林銀行的報告中所描述的聲譽風(fēng)險
　?。?） 列出并討論CRMPG關(guān)于LTCM的報告中的五個推薦
　　（5） 討論VaR的六個局限
　?。?） 解釋交易者在風(fēng)險管理系統(tǒng)高頓弈的風(fēng)險
　?。?） 討論利用相同的風(fēng)險管理模型組合優(yōu)化模型的風(fēng)險
　　5. A “什么是操作風(fēng)險”
　?。?） 定義Hoffman的五類操作風(fēng)險
　?。?） 將活動和事件劃分為Hoffman的五類操作風(fēng)中的一類
　?。?） 將活動和事件劃分為Hoffman的四維商業(yè)過程風(fēng)險中的一維
　　（4） 引述ITWGOR關(guān)于操作風(fēng)險和流淚操作風(fēng)險損失的定義
　?。?） 引述Basel Committee關(guān)于操作風(fēng)險的定義
　　5. B “風(fēng)險評估策略”
　　（1） 識別操作風(fēng)險管理的三個目標(biāo)
　?。?） 識別并描述風(fēng)險評估的兩個緯度
　?。?） 描述自上而下和自下而上的定性的風(fēng)險評估方法，并列舉其分別的用途
　?。?） 討論LTCM的破產(chǎn)如何影響定性風(fēng)險評估方法有效性的辯論
　　（5） 解釋CSA
　　5. C 風(fēng)險指標(biāo)和記分卡：操作風(fēng)險監(jiān)控的基礎(chǔ)
　?。?） 討論風(fēng)險指標(biāo)的三個類別
　　（2） 定義并列舉內(nèi)在風(fēng)險指標(biāo)、控制風(fēng)險指標(biāo)、成分風(fēng)險指標(biāo)和模型風(fēng)險指標(biāo)
　?。?） 識別風(fēng)險指標(biāo)的兩個重要的屬性
　?。?） 解釋對風(fēng)險指標(biāo)回測檢驗的重要性
　?。?） 討論成功實施風(fēng)險指標(biāo)系統(tǒng)的三個要求
　　5. D “操作風(fēng)險分析和管理：Practical Bulding Blocks”
　　（1） 列出操作風(fēng)險成本（COOR）的四個構(gòu)成部分
　　（2） 計算COOR
　?。?） 討論COOR作為操作風(fēng)險度量方式的優(yōu)勢和劣勢
　　（4） 描述并討論一下操作風(fēng)險度量方法的優(yōu)勢和劣勢：a. 財務(wù)報表模型；b. 損失情景模型；c. 趨勢分析；d. 期望損失模型；e. 損失分布和統(tǒng)計/精算模型；f. 風(fēng)險指標(biāo)和因子模型
　?。?） 描述風(fēng)險映射方法的實施和使用
　?。?） 描述操作風(fēng)險的Delta-EVT，Bayesian Belief Network，System Dynamics以及Neural Networks方法
　　5. E “經(jīng)濟(jì)風(fēng)險資本模型”
　?。?） 區(qū)別經(jīng)濟(jì)資本模型和監(jiān)管資本模型
　　（2） 識別來自經(jīng)濟(jì)資本和業(yè)績度量模型的操作風(fēng)險管理的兩個益處
　?。?） 討論自下而上的資本分配方法和自上而下的資本分配方法的優(yōu)缺點
　　
　　
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