我是在讀本科生，用一年時間過了frm，一級的成績是3門一類，1門2類。2級沒考好，信用1類，市場和操作2類，投資和實務(wù)是3類。
　　一級的內(nèi)容很基礎(chǔ)的，hull的期權(quán)期貨與其他衍生品是必讀的書目，數(shù)學(xué)方面概率論的檢驗是比較重要的，type 1 error和type 2 error是比較重要的。考試的時候概率論的一道求概率的題不會做，原因是題太長了，我看*9遍沒看懂題，就沒往下做，一級內(nèi)容里出現(xiàn)概率論的題都是很繞的，做不出不要浪費時間在上面。我印象里期權(quán)的組合交易是很重要的，而且難度很大，題目是出現(xiàn)了一堆交易頭寸，讓你自己組合，所以那些最基本的期權(quán)交易組合必須熟知。一級的話看Notes就夠了。
　　說多點2級吧，今年5月考的，實務(wù)3類的原因是，案例有5道題，一道是雷曼兄弟的我確定對的，另外有個愛爾蘭危機和次貸危機的聯(lián)系，我應(yīng)該也對?？杀瘎〉氖沁€有3道，2道單詞的意思理解反了，另外一個是悶的，所以3類也就正常了。投資的3類是意料之中的事兒，考試的時候出現(xiàn)的mvar,cvar的概念是用報表給出的，我一下就迷茫了，還有很多項目的對比，在notes中這些部分大多是文字，現(xiàn)實的報表很讓我糾結(jié)，那類題基本不會，所以就悲催了。
　　信用和市場，是我考試前復(fù)習(xí)的比較好的兩門課，市場的知識點比較散，但重點還是出現(xiàn)在房貸這塊。尤其是pass-through mortgage這個圖是很關(guān)鍵的，負久期的概念很要緊，還有bullet bond凸性什么的要分清楚。信用的核心是cs=pd*lgd這個公式展開的，其實rr是很重要的章節(jié)要細看，剩下的說信用衍生品，要與銀行監(jiān)管相結(jié)合來學(xué)習(xí)。
　　操作是我考試前最擔(dān)心的，因為那部分很文字看不下去，但實際上把握現(xiàn)代風(fēng)控的趨勢還是有幫助的，basel 3的推出是新的考點，還有l(wèi)iquidity risk是重中之重，最后就是model risk什么的，也要看。
　　操作這塊Notes看不下去，完全可以看handbook，感覺notes上寫的累贅了，當(dāng)然上面的題必須理解每個選項都知道為什么，別的話，時間充分可以反復(fù)看notes，因為我是在校生的關(guān)系，所以notes算是讀透了。希望我說的對大家考frm有幫助
　　風(fēng)險是與收益呈正相關(guān)的，選擇F就等于選擇暴露自己的風(fēng)險，只有努力學(xué)，分散自己的風(fēng)險，免在最后的考試中違約了。
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