小編導(dǎo)讀：在FRM考試內(nèi)容中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)FRM知識(shí)點(diǎn)，很多人容易忽略，高頓小編給大家精心整理FRM歷年真題中的知識(shí)點(diǎn)，希望大家通過(guò)本文的學(xué)習(xí)，了解、掌握FRM考試中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的概念和計(jì)算等。
　　FRM考試風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　　1.risk assessment strategy。操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)目標(biāo)：1、決定機(jī)構(gòu)的損失類型2、分析損失的起因和大小3、減輕相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的兩個(gè)維度（或四個(gè)象限quadrant）：兩個(gè)維度是從top-down 到bottom-up、從qualitative到quantitative。bottom-up的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策略有：包括控制自我評(píng)估（control self-assessment,CSA）、獨(dú)立審計(jì)和collaborative risk assessments. top-down是在機(jī)構(gòu)層面上確定風(fēng)險(xiǎn)的水平，優(yōu)點(diǎn)是容易進(jìn)行資本分配，缺點(diǎn)是得到的信息不夠具體，其包括三種策略：情景分析、風(fēng)險(xiǎn)映射和保險(xiǎn)精算分析。LTCM的教訓(xùn)是不能完全依靠定量分析，而是要定量定性結(jié)合分析。CSA是定性的描述，是一種情景分析，管理者分析自己的業(yè)務(wù)過(guò)程，并在不同的情景下確定風(fēng)險(xiǎn)并描述風(fēng)險(xiǎn)。CSA包括：1、明確目標(biāo)2、設(shè)計(jì)評(píng)估方案3、實(shí)施4、校對(duì)5、follow-up不斷的重復(fù)。其他的定性分析包括risk assessment interview（對(duì)不同的時(shí)間分析）和delphi-type scenario (邀請(qǐng)專家來(lái)集中評(píng)議)。
　　FRM考試風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
　　3.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三種分類標(biāo)準(zhǔn)：按type 、按risk class和按照breadth of application。
　　4.根據(jù)類型分類，有四種：1、inherent-risk indicator:比如交易數(shù)量、交易量、交易價(jià)值、員工占用staff tenure等。2、management-control indicator:比如培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)費(fèi)用等3、composite indicator 綜合指標(biāo)，比如每一筆交易中受培訓(xùn)的人數(shù)，是1和2的綜合4、操作風(fēng)險(xiǎn)模型因素，從別的分類中取下來(lái)作為風(fēng)險(xiǎn)模型的輸入。
　　5.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的兩個(gè)最重要屬性是1、預(yù)測(cè)性（predictive）prospective2、數(shù)據(jù)是可獲得并且及時(shí)的（accessible and timely）。
　　6.單個(gè)因素和公司的操作風(fēng)險(xiǎn)之間的不斷變化的關(guān)系就使得對(duì)因素進(jìn)行backtesting 是很重要的，確保其預(yù)測(cè)性能夠繼續(xù)。
　　7.有效的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)需要完成三個(gè)任務(wù)：1、確定和定義單個(gè)和綜合的指標(biāo)2、建立數(shù)據(jù)獲得、分析的持久過(guò)程。3、通過(guò)事后檢驗(yàn)定期對(duì)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證。
　　作為一名金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是是實(shí)際操作中必須必知，同時(shí)也是FRM考試中的重點(diǎn)內(nèi)容。越來(lái)越多的銀行、投資機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)等開始重視金融風(fēng)險(xiǎn)管理，這其中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)被納入最重要的范疇，更多的風(fēng)險(xiǎn)因子被考慮進(jìn)入到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型中。FRM考試同時(shí)越來(lái)越重視對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)因子、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等綜合體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。