銀行中需要運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)較多，F(xiàn)RM考試中，關(guān)于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容也很多，其中之一便是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。今天高頓網(wǎng)校FRM小編就來(lái)給大家介紹一下合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義和相關(guān)內(nèi)容。
　　定義
　　合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（Compliance Risks），根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”指的是：銀行因未能遵循法律法規(guī)、監(jiān)管要求、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則、以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。從內(nèi)涵上看，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要是強(qiáng)調(diào)銀行因?yàn)楦鞣N自身原因主導(dǎo)性地違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則等而遭受的經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)的損失。這種風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)更嚴(yán)重、造成的損失也更大。
　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　廣泛持續(xù)收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息，進(jìn)行必要的篩選，比較，分類，組合等，有效識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。
　　與傳統(tǒng)銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
　　傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是基于三大風(fēng)險(xiǎn)之上的更基本的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與銀行三大風(fēng)險(xiǎn)既有不同之處，又有緊密聯(lián)系。其不同之處是：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單地說(shuō)是銀行做了不該做的事（違法、違規(guī)、違德等）而招致的風(fēng)險(xiǎn)或損失，銀行自身行為的主導(dǎo)性比較明顯。而三大風(fēng)險(xiǎn)主要是基于客戶信用、市場(chǎng)變化、員工操作等內(nèi)外環(huán)境而形成的風(fēng)險(xiǎn)或損失，外部環(huán)境因素的偶然性、刺激性比較大。其聯(lián)系之處在于：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是其他三大風(fēng)險(xiǎn)特別是操作風(fēng)險(xiǎn)存在和表現(xiàn)的重要誘因，而三大風(fēng)險(xiǎn)的存在使得合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)更趨復(fù)雜多變而難于禁控，且它們的結(jié)果基本相同，即都會(huì)給銀行帶來(lái)經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)的損失。 過(guò)去，商業(yè)銀行通常把合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)視同于操作風(fēng)險(xiǎn)，多注重于在業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)和操作人員上去設(shè)關(guān)卡，其結(jié)果并不奏效，操作風(fēng)險(xiǎn)仍然在銀行內(nèi)部人員中大量存在并不斷變換手法。這就說(shuō)明，簡(jiǎn)單地把合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等同于操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)是不全面和不準(zhǔn)確的。雖然大量的操作風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在操作環(huán)節(jié)和操作人員身上，但其背后往往潛藏著操作環(huán)節(jié)的不合理和操作人員缺乏合規(guī)守法意識(shí)。而銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在絕大多數(shù)情況下發(fā)端于銀行的制度決策層面和各級(jí)管理人員身上，往往帶有制度缺陷和上層色彩。因此，就現(xiàn)實(shí)情況而言，銀行即使防范了基層機(jī)構(gòu)人員操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生也未必能防范制度或管理上合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。所以，對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)一定要格外重視，因?yàn)樗袝r(shí)造成的危害和損失比一般操作風(fēng)險(xiǎn)要大很多。
　　合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制建立
　　根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的界定，銀行的合規(guī)特指遵守法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)。傳統(tǒng)的操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這三大類風(fēng)險(xiǎn)有可能對(duì)銀行資本造成損失，但合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要判別在于銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程是守法還是違法。近年來(lái)"曝光"的銀行內(nèi)部的一些案件，恰恰說(shuō)明"合規(guī)文化"在我國(guó)銀行業(yè)的膚淺或缺失，“合規(guī)文化”的管理理念還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有浸潤(rùn)到銀行的日常管理和決策中。
　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局局長(zhǎng)王華慶強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前商業(yè)銀行“合規(guī)文化”建設(shè)的核心是合規(guī)機(jī)制的建設(shè)，組建相對(duì)獨(dú)立的合規(guī)部門(mén)。必須改變長(zhǎng)期以來(lái)的粗放式管理套路，盡快建設(shè)透徹的“合規(guī)文化”，在運(yùn)營(yíng)管理的每個(gè)細(xì)節(jié)和環(huán)節(jié)上始終堅(jiān)持以是否合規(guī)來(lái)判斷和決策，進(jìn)而逐步形成商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理全新的"合規(guī)文化傳統(tǒng)"。
　　國(guó)外商業(yè)銀行大都設(shè)有合規(guī)部門(mén)，其職責(zé)包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)測(cè)、評(píng)估與報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生以及由此造成的破壞；梳理整合銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度、合規(guī)培訓(xùn)、參與銀行的組織構(gòu)架和業(yè)務(wù)流程再造、為新產(chǎn)品提供合規(guī)支持。對(duì)國(guó)內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制任重而道遠(yuǎn)。最明顯的問(wèn)題是沒(méi)有單設(shè)的合規(guī)部門(mén)，或者其職能由審計(jì)部門(mén)、法律事務(wù)部或監(jiān)察部門(mén)分擔(dān)，而具體職能定位還只限于按照監(jiān)管當(dāng)局的要求進(jìn)行的例行檢查，對(duì)于如何建立有效的合規(guī)制度沒(méi)有必要的準(zhǔn)備。因此，商業(yè)銀行培育"合規(guī)文化"，建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制勢(shì)在必行。