想要報(bào)考FRM一級(jí)，首先必須了解它的考試內(nèi)容和大綱。高頓FRM小編就為大家簡(jiǎn)單介紹一番。
FRM一級(jí)進(jìn)行全英文考試，它的考試科目為：
1.Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(20%)
2.Quantitative Analysis數(shù)量分析(20%)
3.Financial Markets and Products金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品(30%)
4.Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模(30%)
FRM一級(jí)主要考試內(nèi)容為：
(一)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、測(cè)量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、
指數(shù)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼
(二)定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、
統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)
(三)金融市場(chǎng)及產(chǎn)口、場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、
固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債、信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)
(四)估值和風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試和情景分析
2019年FRM一級(jí)考綱變化部分：
FRM一級(jí)沒(méi)有大的知識(shí)點(diǎn)變動(dòng)，但是四門(mén)課都根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的研究進(jìn)行了知識(shí)點(diǎn)的更新。
第一門(mén)課風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)中更新套利定價(jià)理論和多因子理論;
*圖片來(lái)自“2019FRM Study Guide Changes”，版權(quán)歸GARP全球風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)所有。
第二門(mén)課定量分析更新相關(guān)性和Copulas函數(shù);
*圖片來(lái)自“2019FRM Study Guide Changes”，版權(quán)歸GARP全球風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)所有。
第三門(mén)課金融市場(chǎng)與產(chǎn)品更新金融機(jī)構(gòu)及外匯風(fēng)險(xiǎn);
*圖片來(lái)自“2019FRM Study Guide Changes”，版權(quán)歸GARP全球風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)所有。
第四門(mén)課更新國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。
*圖片來(lái)自“2019FRM Study Guide Changes”，版權(quán)歸GARP全球風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)所有。
從最近幾次考試看來(lái)一級(jí)總體來(lái)說(shuō)會(huì)更多偏重對(duì)概念的理解考察的定性題目，一兩年前大量復(fù)雜的計(jì)算題越來(lái)越少。而提高定性題的正確率首先需要更好的理解知識(shí)點(diǎn)，之后才是刷題，不然很容易陷入“就算用中文考都考不過(guò)”的尷尬境地。
大家在一開(kāi)始可以花點(diǎn)時(shí)間利用高頓《2019FRM一級(jí)中文教材》建立一個(gè)全面的理解，再開(kāi)始利用2019版FRM EP智能網(wǎng)課深入學(xué)習(xí)。
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