金融專碩名詞解釋考點(diǎn)之期權(quán)的隱含波動(dòng)率！如果你報(bào)考上海外國語大學(xué)金融碩士，那么你大概率會考到名詞解釋、簡答題、論述題，其中名詞解釋有“期權(quán)的隱含波動(dòng)率”等，你知道答案嗎，如果還不知道就來看高頓考研的整理，希望能幫助您！
期權(quán)的隱含波動(dòng)率
　　名詞解釋“期權(quán)的隱含波動(dòng)率”
　　隱含波動(dòng)率(Implied Volatility)是將市場上的期權(quán)或權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型<Black-Scholes模型>，反推出來的波動(dòng)率數(shù)值。
　　由于期權(quán)定價(jià)模型(如BS模型)給出了期權(quán)價(jià)格與五個(gè)基本參數(shù)(標(biāo)的股價(jià)、執(zhí)行價(jià)格、利率、到期時(shí)間被動(dòng)率之間的定量關(guān)系，只型將其中前4個(gè)基本參數(shù)及期權(quán)的實(shí)際市場價(jià)格作為已知層代人定價(jià)公可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動(dòng)率。
　　以上就是【金融專碩名詞解釋考點(diǎn)：期權(quán)的隱含波動(dòng)率】的全部內(nèi)容，如果還想要了解更多相關(guān)內(nèi)容，比如院校排名、專業(yè)排名、錄取比例、就業(yè)情況、常見問題等，還可以進(jìn)入高頓考研頻道查詢。如果還不能解決您的問題，可直接
　　下方【在線咨詢】我們的老師↓，一對一更快速！