結(jié)算


1、結(jié)算的概念與結(jié)算程序


根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。


鄭交所、大商所、上交所只對會員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司對客戶結(jié)算。中金所分級結(jié)算：交易所對結(jié)算會員，結(jié)算會員對客戶和交易會員，交易會員對客戶。


(一)交易所對會員的結(jié)算


1、每一交易日交易結(jié)束后，交易所對每一會員的盈虧、手續(xù)費、交易保證金等款項進(jìn)行結(jié)算。


2、會員每天應(yīng)及時獲取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，核對，保存，數(shù)據(jù)保存至少兩年，但有爭議的保存到爭議消除為止


3、會員有爭議的，第二天開市前30分鐘以書面形式通知交易所。特殊情況下，第二天開市后兩小時內(nèi)也可以。


4、交易所結(jié)算后，劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)給結(jié)算銀行。


5、劃轉(zhuǎn)會員資金。


6、結(jié)算后，會員結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時，發(fā)出追加通知。


(二)期貨經(jīng)紀(jì)公司對客戶的結(jié)算


方法類似


2、結(jié)算公式與應(yīng)用(重點)


有關(guān)概念：平倉(交易方向相反，前提是必須已經(jīng)開倉)


當(dāng)日結(jié)算價。原來三家期貨交易所：某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價，當(dāng)日無成交為上一個交易日結(jié)算價。中金所：最后一小時按成交量加權(quán)，沒有交易的向前推一個小時。


持倉量


結(jié)算公式


1.結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計算公式


當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費


2.當(dāng)日盈虧的結(jié)算


當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧


1.當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例

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