多頭對敲的組合凈損益怎么計算

多頭對敲的組合凈損益計算公式：組合凈損益=到期日組合凈收入-初始投資；股價<執(zhí)行價格：（執(zhí)行價格-股票售價）-兩種期權(quán)（購買）價格；股價>執(zhí)行價格：（股票售價-執(zhí)行價格）-兩種期權(quán)（購買）價格。
空頭對敲：同時售出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，其執(zhí)行價格、到期日都相同。 ①組合凈收入及組合凈損益與多頭對敲的絕對值相等，但符號相反。
②最好結(jié)果：股價等于執(zhí)行價格，組合凈收入（0）最大，組合凈收益最大（看漲期權(quán)的價格＋看跌期權(quán)的價格）。
③獲利條件：股價偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入之和。
多頭對敲凈損益=到期日組合凈收入-初始投資
①股價<執(zhí)行價格：組合凈損益=（執(zhí)行價格-股票售價）-兩種期權(quán)（購買）價格
②股價>執(zhí)行價格：組合凈損益=（股票售價-執(zhí)行價格）-兩種期權(quán)（購買）價格
多頭對敲是指同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同。
多頭對敲組合適用范圍：多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用。 多頭對敲的最壞結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本。股價偏離執(zhí)行價格的差額必須超過期權(quán)購買成本，才能給投資者帶來凈收益。
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