cqf課程是量化金融課程，科目名稱有：定量金融的構(gòu)建模塊、量化風(fēng)險與回報、股票和貨幣、數(shù)據(jù)科學(xué)與機器學(xué)習(xí)I、數(shù)據(jù)科學(xué)與機器學(xué)習(xí)II、固定收入和信貸、高級選修課。
模塊1-定量金融的構(gòu)建模塊
在第一單元中，我們將向您介紹應(yīng)用伊藤微積分作為建?？蚣艿囊?guī)則。您將使用隨機微積分和鞅理論構(gòu)建工具，并學(xué)習(xí)如何使用簡單的隨機微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
模塊2-量化風(fēng)險與回報
在模塊二中，您將了解Markowitz的經(jīng)典投資組合理論、資本資產(chǎn)定價模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究量化風(fēng)險和回報，研究計量經(jīng)濟學(xué)模型（例如ARCH框架）和風(fēng)險管理指標（例如VaR）以及它們在行業(yè)中的使用方式。
模塊3-股票和貨幣
在模塊三中，我們將探討B(tài)lack-Scholes理論作為一種基于delta對沖和無套利原則的理論和實踐定價模型的重要性。您將使用不同類型的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，使您熟悉當前使用的技術(shù)。
模塊4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機器學(xué)習(xí)l
在模塊四中，您將了解金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對該主題的全面概述開始，您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法、k-最近鄰、支持向量機、集成方法等等。
模塊5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機器學(xué)習(xí)ll
在模塊五中，您將學(xué)習(xí)更多用于金融機器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，我們將進入自然語言處理和強化學(xué)習(xí)。您將學(xué)習(xí)理論框架，但更重要的是，分析實際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
模塊6-固定收入和信貸
在模塊六的第一部分，我們將回顧行業(yè)內(nèi)使用的多種利率模型，重點介紹每種模型的實施和局限性。在第二部分中，您將了解信用以及信用風(fēng)險模型如何在量化金融中使用，包括結(jié)構(gòu)模型、簡化模型以及copula模型。
高級選修課
您的高級選修課是我們核心課程的最后一個要素。這些讓您有機會探索與您最相關(guān)或最感興趣的領(lǐng)域。從以下廣泛選擇中選擇兩個選修課以完成cqf資格。作為終身學(xué)習(xí)圖書館的一部分，您還可以訪問所有高級選修課。
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