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組合限額分為幾種分類組合

2020-06-16 銀行從業(yè) 1745人瀏覽
老師回答
  組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。
  1.授信集中度限額
  授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平過于集中在下列某一類組合中:①單一的交易對象;②關(guān)聯(lián)的交易對象團體;③特定的產(chǎn)業(yè)或經(jīng)濟部門;④某一區(qū)域;⑤某一國家或經(jīng)濟聯(lián)系緊密的一組國家;⑥某一類產(chǎn)品;⑦某一類交易對方類型(如商業(yè)銀行、教育機構(gòu)或政府部門);⑧同一類(高)風險/低信用質(zhì)量級別的客戶;⑨同一類授信安排;⑩同一類抵押擔保;⑥相同的授信期限。
  授信集中度限額可以按上述不同維度進行設(shè)定。其中,行業(yè)、產(chǎn)品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設(shè)定維度。對于剛開始進行組合管理的商業(yè)銀行,可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限額;在積累了相應的經(jīng)驗而且數(shù)據(jù)更為充分后,商業(yè)銀行再考慮設(shè)定其他維度上的組合集中度限額。
  2.總體組合限額
  總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計算得出的。
  商業(yè)銀行可以采用自下而上的方式設(shè)定每個維度(如行業(yè))的限額,并利用壓力測試判斷是否有足夠的資本彌補極端情況下的損失;如果商業(yè)銀行資本不足,則應根據(jù)情況調(diào)整每個維度的限額,使經(jīng)濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引致的損失;最后將各維度的限額相加得出商業(yè)銀行整體組合限額。
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李開源

碩士、財經(jīng)評論員

上海第一財經(jīng)廣播財經(jīng)評論員、高頓金融學院專家組成員

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