甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度:貸款額度為500萬(wàn)元,信用證額度為300萬(wàn)元,現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬(wàn)元貸款,并通過(guò)甲銀行開(kāi)出200萬(wàn)元信用證,假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2,則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()
  A.440萬(wàn)元
  B.560萬(wàn)元
  C.620萬(wàn)元
  D.540萬(wàn)元
 
  答案:C
 
  商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資給合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布,假設(shè)該給合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日同,該外匯投資給合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在()
  A.-0.05%~0.25%
  B.-0.2%~0.4%
  C.-0.05%~0.1%
  D.0.1%~0.25%
 
  答案:B
 
  假設(shè)某企業(yè)信息評(píng)級(jí)為B,為其項(xiàng)目貸款的年利率為10%,根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),企業(yè)違約后此類(lèi)項(xiàng)目貸款不的加收率平均為30%,若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類(lèi)項(xiàng)目貸款年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型,該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率為()
  A.8%
  B.5%
  C.7%
  D.6.5%
 
  答案:D
 
  根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定,商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中,應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()
  A.核心一級(jí)資本
  B.儲(chǔ)備資本
  C.二級(jí)資本
  D.其他一級(jí)資本
 
  答案:A
 
  如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為:正常類(lèi)貸款500億,關(guān)注類(lèi)貸款30億,可疑類(lèi)貸款7億,損失類(lèi)貸款3億,如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億,專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備為8億,特種準(zhǔn)備為2億元,則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()
  A.75%
  B.115%
  C.120%
  D.125%
 
  答案:D
 
  假設(shè)某商業(yè)商行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)A=900億元,負(fù)債L=800億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債外期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從5.5%上升到6%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值()。
  A.增加14.36億元
  B.減少14.22億元
  C.減少14.63億元
  D.增加14.22億元
 
  答案:B
 
  某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元,上半年因核銷(xiāo)等因素便用撥備5億元,補(bǔ)提7億元,如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元,則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()
  A.1
  B.1.2
  C.0.9
  D.0.7
 
  答案:B
 
  商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類(lèi),其三類(lèi)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下表:

 

銀行A

銀行B

銀行C

存貸比

60%

75%

65%

中長(zhǎng)期貸款比重

30%

50%

50%

最大十家存款戶的存款占比

20%

20%

10%

  假設(shè)其它條例完全相同,則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大的銀行是()
  A.銀行C
  B.銀行B
  C.無(wú)法確定
  D.銀行A
 
  答案:B
 
  某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)分析時(shí)發(fā)現(xiàn),年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶中,年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè),則下列珍述中正確的是()
  A.該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5%
  B.該行AA級(jí)客戶的違約抽失率為0.5%
  C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%
  D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%
 
  答案:D
 
  假設(shè)其他條件均相同,以下債券中,利率風(fēng)險(xiǎn)最小的是()
  A.10年期息票為8%的債券
  B.10年期零息債券
  C.2年期息票為8%的債券
  D.2年期零債券
 
  答案:C
 
  在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能斬的核心要素是()
  A.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平
  B.資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
  C.盈力能力和流動(dòng)性管理水平
  D.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
 
  答案:B
 
  從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度,商業(yè)銀行所面監(jiān)的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為()
  A.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失
  B.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失
  C.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失
  D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失
 
  答案:D
 
  下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)發(fā)類(lèi)的遷徙矩陣:

 

期末

正常

關(guān)注

次級(jí)

可疑

損失

期初

 

 

 

正常

90%

10%

0

0

0

關(guān)注

5%

80%

10%

5%

0

次級(jí)

0

5%

80%

10%

5%

可疑

0

0

10%

70%

20%

  已知在期初正常類(lèi)貸款為50億,關(guān)注類(lèi)貸款為40億,次級(jí)類(lèi)貸款為20億,可疑類(lèi)貸款為10億,損失類(lèi)貸款為0,該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是()億。
  A.75
  B.81.3
  C.35
  D.3
 
  答案:C
 
  某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元,其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元,該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元,為該貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元,則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為()。
  A.0.0025
  B.5.05
  C.0.0575
  D.0.05
 
  答案:D
 
  假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)坐值珍示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1800億元,資產(chǎn)久期為DA=3年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果市場(chǎng)利率從3.5上升到4%,則商業(yè)銀行的整體價(jià)值()。
  A.減少22.22億元
  B.增加22.11億元
  C.減少22.11億元
  D.增加22.22億元
 
  答案:A
 
  假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)給合A,根據(jù)投資給合理論,下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差()。
  A.賣(mài)出50%資產(chǎn)給合A,持有現(xiàn)金
  B.賣(mài)出50%資產(chǎn)給合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y
  C.賣(mài)出50%資產(chǎn)給合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X
  D.賣(mài)出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù)-0.5的資產(chǎn)組合Z
 
  答案:C
 
  根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶頭寸的重估應(yīng)至少()進(jìn)行一次。
  A.每月
  B.每年
  C.每周
  D.每日
 
  答案:D