注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》練習(xí)題:股票的貝塔系數(shù)
多選題
關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù),下列說(shuō)法中不正確的有(  ?。?。
A、如果某股票的β系數(shù)=0.5,表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
C、投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低
D、某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動(dòng)與整個(gè)股票市場(chǎng)收益變動(dòng)之間的相關(guān)關(guān)系
【正確答案】 AC