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FRM二級(jí)試題:操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理

發(fā)布時(shí)間:2015-09-18 14:01    來(lái)源:高頓網(wǎng)校 我要發(fā)言   [字號(hào): ]

正文  
  Extreme value theory (EVT) states that:
 
  A. the exponential distribution is an appropriate method for modeling operational loss severity for a heavy-tailed distribution.
 
  B. the exponential distribution is an appropriate method for modeling operational loss severity for a thin-tailed distribution.
 
  C. the lognormal distribution is an appropriate method for modeling operational loss severity for a thin-tailed distribution.
 
  D. the lognormal distribution is an appropriate method for modeling operational loss severity for a heavy-tailed distribution.
 
  Answer:B
 
  EVT states that the exponential distribution is an appropriate method for modeling operational loss severity for a thin-tailed distribution.

 
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