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期權(quán)到期價值及凈損益計算公式：
到期日價值：
期權(quán)到期時的執(zhí)行凈收入，由標(biāo)的股票的到期日股價與執(zhí)行價格的差額決定。由于持有人只會在條件有利時執(zhí)行期權(quán)，在條件不利時可以選擇放棄，因此，持有人的到期日價值≥0。
到期日凈損益：
多頭：期權(quán)到期日價值-期權(quán)費
空頭：-多頭期權(quán)到期日價值+期權(quán)費
1.看漲期權(quán)(call option)計算公式：
(1)到期日價值(執(zhí)行凈收入)
多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)
空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)
(2)凈損益
多頭看漲期權(quán)凈損益=多頭看漲期權(quán)到期日價值-期權(quán)價格
空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格
2.看跌期權(quán)(put option)計算公式
(1)到期日價值(執(zhí)行凈收入)
多頭看跌期權(quán)到期日價值=Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)
空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)
(2)凈損益
多頭看跌期權(quán)凈損益=多頭看跌期權(quán)到期日價值-期權(quán)價格
空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格
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