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　　單選題
　　關(guān)于美式期權(quán)估價(jià)，下列說法中不正確的是（　）。
　　A、對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用BS模型進(jìn)行估價(jià)
　　B、對于派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)可以使用期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行估價(jià)
　　C、BS模型不適用于美式看跌期權(quán)，也沒有參考價(jià)值
　　D、派發(fā)股利的美式期權(quán)，可以利用二叉樹模型進(jìn)行估價(jià)
　　【正確答案】C
　　【答案解析】BS模型不允許提前執(zhí)行，也就不適用于美式看跌期權(quán)估價(jià)。不過，通常情況下使用BS模型對美式看跌期權(quán)估價(jià)，誤差并不大，仍然具有參考價(jià)值。C選項(xiàng)的說法不正確。