知識(shí)點(diǎn):BS模型的適用
  1、對(duì)于不派發(fā)股利的看漲期權(quán),均可以使用BS模型估價(jià)。
  2、對(duì)于派發(fā)股利的美式看跌期權(quán),按道理不能用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估價(jià)。不過(guò),通常情況下使用布萊克-斯科爾斯模型對(duì)美式看跌期權(quán)估價(jià),誤差并不大,仍然具有參考價(jià)值。
  3、歐式看跌期權(quán)也使用BS模型。
  4、派發(fā)股利的期權(quán)定價(jià)時(shí),要從股價(jià)中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值。
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