單選題
有一項看漲期權,標的股票的當前市價為19元,執(zhí)行價格為20元,到期日為1年后的同一天,期權價格為2元,若到期日股票市價為23元,則下列計算錯誤的是(?。?/div>
A.期權空頭到期價值為-3元
B.期權多頭到期價值3元
C.買方期權到期凈損益為1元
D.賣方到期凈損失為-2元
【答案】D
【解析】買方(多頭)期權價值=市價-執(zhí)行價格=3(元),買方凈損益=期權價值-期權價格=3-2=1(元),賣方(空頭)期權價值=-3(元),賣方凈損失=-1(元)。
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