CQF的課程都是線上進(jìn)行的，內(nèi)容涉及大量數(shù)學(xué)計(jì)算，相對(duì)來(lái)說(shuō)還是有一定難度的。所以想要報(bào)考的人就比較好奇CQF的核心課程是哪些？一共有幾個(gè)單元？下面我們一起來(lái)看看，跟隨高頓小編一起！
一、CQF核心課程有幾個(gè)單元？
CQF核心課程由六個(gè)單元和高級(jí)選修課組成。單元2、3和4之后有測(cè)驗(yàn)。在第六單元結(jié)束時(shí)，所有學(xué)員完成一個(gè)實(shí)操項(xiàng)目，并將他們的理論知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的量化金融項(xiàng)目。
單元一：量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)
資產(chǎn)的隨機(jī)行為
•重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論
•泰勒級(jí)數(shù)
•中心極限定理
•偏微分方程
•轉(zhuǎn)移密度函數(shù)
•普朗克和科爾莫戈羅夫方程
•隨機(jī)微積分及其引理
•隨機(jī)微分方程的求解
•資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模型
單元二：化的風(fēng)險(xiǎn)和收益
•現(xiàn)代投資組合理論
•資本市場(chǎng)資產(chǎn)定價(jià)模型
•夏普比率和風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)定價(jià)
•無(wú)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格套利策略
•投資組合優(yōu)化
•布萊克利特曼模型
•風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾條約
•風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期
•抵押品和保證金
•流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理
•波動(dòng)性過(guò)濾
•高頻數(shù)據(jù)
•資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)
•波動(dòng)模型
單元三：股票和現(xiàn)金
•布萊克-斯科爾斯模型
•對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理
•期權(quán)策略
•歐式行權(quán)和美式期權(quán)
•有限差分法
•蒙特卡羅模擬
•奇異期權(quán)
•波動(dòng)率套利策略
•吉爾薩諾夫理論
•高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
•衍生品市場(chǎng)
•完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí)波動(dòng)性建模
•非概率波動(dòng)模型
單元四：數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)1
•什么是數(shù)學(xué)建模?
•機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具
•監(jiān)督學(xué)習(xí)
•線性回歸
•拉索回歸，嶺回歸和彈性網(wǎng)絡(luò)回歸
•邏輯回歸
•K近鄰策略
•樸素貝葉斯分類
•支持向量機(jī)
•決策樹
•集成模型
•Python-Scikit庫(kù)
單元五：數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)2
•無(wú)監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)
•高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具
•主成分分析
•K-均值
•自組織映射
•人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
•神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
•自然語(yǔ)言處理
•深度學(xué)習(xí)和NLP工具
•強(qiáng)化學(xué)習(xí)
•強(qiáng)化學(xué)習(xí)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性
•量化投資的機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)例
•基于AI的Algo交易策略
•Tensorflow-Python
單元六：固收和信用
•固收產(chǎn)品和市場(chǎng)
•收益率，久期和凸性
•隨機(jī)利率模型
•利率的隨機(jī)方法
•數(shù)據(jù)分析和校準(zhǔn)
•同業(yè)拆借利率模型
•標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理模型
•結(jié)構(gòu)化模型
•簡(jiǎn)化模型和風(fēng)險(xiǎn)率
•信用風(fēng)險(xiǎn)和信用衍生品
•X-值調(diào)整(CVA,DVA,FVA,MVA)
•CDS定價(jià)和市場(chǎng)方法
•違約風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)構(gòu)性和簡(jiǎn)化形式
•關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型的使用
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二、CQF高級(jí)選修課有哪些？
在您感興趣的領(lǐng)域進(jìn)一步提升CQF課程為您提供了進(jìn)一步學(xué)習(xí)兩門高級(jí)選修課的機(jī)會(huì)，讓您能夠根據(jù)自己的具體職業(yè)目標(biāo)發(fā)展自己的技能。高級(jí)選修課包括:
•算法交易
•高級(jí)程序計(jì)算方法
•高級(jí)投資組合管理
•高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理
•高級(jí)波動(dòng)性建模
•量化金融的行為學(xué)
•C++
•交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模
•通過(guò)Python來(lái)做數(shù)據(jù)分析
•金融科技
•基于Python的機(jī)器
•Python應(yīng)用
•基于R語(yǔ)言的量化金融
•風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
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好了，以上就是【CQF核心課程有幾個(gè)單元？6個(gè)】的全部?jī)?nèi)容了，想要了解更多關(guān)于CQF相關(guān)政策，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)【報(bào)考指南】欄目！一鍵輕松GET2023年CQF報(bào)名時(shí)間、報(bào)名條件、報(bào)名費(fèi)用、報(bào)名入口等全面信息！2023年CQF（量化投資分析師）考證新征程，高頓教育CQF陪您一起走過(guò)！
