FRM考試的大綱包含的內(nèi)容還是很多的，考生在備考的時(shí)候需要準(zhǔn)確無(wú)誤掌握FRM的知識(shí)點(diǎn)。
那么frm知識(shí)點(diǎn)有什么？本文高頓cici學(xué)姐就帶大家簡(jiǎn)單來(lái)了解下吧！
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一、frm知識(shí)點(diǎn)有什么？
FRM考試一級(jí)二級(jí)加起來(lái)涵蓋了10門FRM考試課程，對(duì)于FRM考生來(lái)說(shuō)，任何一門課程對(duì)于FRM考試都是比較重要的！當(dāng)然，在不同的考試科目當(dāng)中，考生需要掌握的主要知識(shí)點(diǎn)也是不同的，因此學(xué)姐就為大家列出來(lái)每門考試的部分知識(shí)點(diǎn)，供大家進(jìn)行參考！
1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
Financial disasters；GARP code of conduct；The credit crisis of 2007；Arbitrage pricing theory and multi factor models；CAPM公式及其運(yùn)用。
2、定量分析
貝葉斯公式、T分布、假設(shè)檢驗(yàn)、Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性。
3、金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
Future(基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨)、Forward(基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA)、Swap(基本概念，利率互換固定利率定價(jià))、Option(基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán))。
4、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
Market risk、Credit risk、Fixed income；Operational risk。
5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
Copula函數(shù)、Back-testing VaR、Securities、Jensen’sinequality。
6、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
Credit value adjustment；Counter party risk；Default probability計(jì)算；Credit exposure。
7、操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
LVaR計(jì)算、Stresstest、Basel(threepillar,marketriskchargeinbasel2.5)。
8、風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
Component VaR and marginal VaR計(jì)算；Funding risk(surplus計(jì)算)；Hedge funds。
9、金融市場(chǎng)前言話題
略
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二、如何備考FRM考試呢？
準(zhǔn)備FRM考試的形式一般就是自學(xué)或者報(bào)班進(jìn)行學(xué)習(xí)，綜合來(lái)講是更加推薦大家報(bào)班進(jìn)行學(xué)習(xí)的，因?yàn)樽詫W(xué)其實(shí)不足也有很多，有的考生在準(zhǔn)備FRM考試的過(guò)程中，其實(shí)會(huì)遇到一些問(wèn)題，難以自己解決，尤其是難度高的知識(shí)點(diǎn)，這時(shí)候就需要老師的幫助了。無(wú)論是在考試中還是學(xué)習(xí)過(guò)程中，時(shí)間都是較重要的限制因素，尤其針對(duì)在職人員，因此frm目標(biāo)一但確定，就需對(duì)自已有限的資源(時(shí)間)作重新調(diào)整和部署，確保frm學(xué)習(xí)時(shí)間是提高考試通過(guò)率，加快學(xué)習(xí)進(jìn)度較重要的因素。
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