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2024年金融風險管理師FRM一級考試內(nèi)容分享！金融風險管理師考試共分為兩級，其中FRM一級考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎(chǔ)知識和它們的詳細定義，以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識。下面一起來了解一下24年的FRM一級考試內(nèi)容吧！
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FRM一級有四個科目：
【風險管理基礎(chǔ)】
考試占比20%
主要的考察范圍包括風險管理框架，組合投資，金融災(zāi)難案例和道德。包括：
風險管理基礎(chǔ)、風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準、指數(shù)模型、風險調(diào)整績效測量、企業(yè)風險管理、金融災(zāi)難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼。
【定量分析】
考試占比20%
主要學習概率論、統(tǒng)計學、線性回歸、時間序列等內(nèi)容。主要有：
定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)。
【風險管理基礎(chǔ)】
考試占比20%
主要的考察范圍包括風險管理框架，組合投資，金融災(zāi)難案例和道德。包括：
風險管理基礎(chǔ)、風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準、指數(shù)模型、風險調(diào)整績效測量、企業(yè)風險管理、金融災(zāi)難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼。
【定量分析】
考試占比20%
主要學習概率論、統(tǒng)計學、線性回歸、時間序列等內(nèi)容。主要有：
定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)。
【金融市場與產(chǎn)品】占考試內(nèi)容比重的30%
這一門主要聚焦固定收益和衍生品。顧名思義，就是學金融市場的各類產(chǎn)品。FRM的金融產(chǎn)品并不會鋪的很開，對每個類型的金融產(chǎn)品都有所涉及，而是專注在兩大類產(chǎn)品上：固定收益和衍生品。
?固定收益
主要就是針對銀行風險管理體系，銀行主要的業(yè)務(wù)是信貸業(yè)務(wù)，本質(zhì)其實就是固定收益類產(chǎn)品，這也成為了FRM里面主要要學習的產(chǎn)品類型。
?衍生品
那為什么衍生品也會是這門課的學習重點呢？因為我們主要是借助金融衍生產(chǎn)品來控制、回避金融風險，所以想要管理風險，就需要把這個工具學習到位。
【估值與風險模型】
考試占比30%
這門課主要可以拆分成兩大部分：一個就是學習產(chǎn)品的估值，另一部分就是風險建模。當然FRM一級中的風險建模，重點是三大風險：
1、怎么控制市場風險？
2、怎么控制信用風險？
3、怎么控制操作風險？
這門課主要可以拆分成兩大部分：一個就是學習產(chǎn)品的估值，另一部分就是風險建模。當然FRM一級中的風險建模，重點是三大風險：
1、怎么控制市場風險？
2、怎么控制信用風險？
3、怎么控制操作風險？
