精算師2014年備考精選輔導(dǎo)資料（四）
 
　　05風(fēng)險理論
 
　　考試時間： 2小時
　　考試形式： 客觀判斷題
 
　　考試內(nèi)容和要求：
　　考生應(yīng)深入理解與掌握基本的保險風(fēng)險模型：短期個體風(fēng)險模型、短期聚合風(fēng)險模型、長期聚合風(fēng)險模型，以及這些模型的相關(guān)性質(zhì)；掌握效用函數(shù)與期望效用原理，以及期望效用原理在保險定價中的應(yīng)用；掌握隨機(jī)模擬的基本方法。同時還要求考生對損失分布擬合的一般統(tǒng)計方法有所了解。
 
　　A. 保險風(fēng)險模型：（分?jǐn)?shù)比例約為70%）
　　1. 短期個體風(fēng)險模型（分?jǐn)?shù)比例約為20%）： 單個保單的理賠分布，獨(dú)立和分布的計算，矩母函數(shù)，中心極限定理的應(yīng)用。
　　2. 短期聚合風(fēng)險模型（分?jǐn)?shù)比例約為30%）： 理賠次數(shù)和理賠額的分布，理賠總量模型，復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)，聚合理賠量的近似模型。
　　3. 長期聚合風(fēng)險模型（分?jǐn)?shù)比例約為20%）： 連續(xù)時間與離散時間的盈余過程與破產(chǎn)概率，總理賠過程，破產(chǎn)概率，*5損失過程，調(diào)節(jié)系數(shù)，再保險和分紅保險中的風(fēng)險模型及其性質(zhì)。
 
　　B. 效用理論及其在保險中的應(yīng)用：（分?jǐn)?shù)比例約為15%）
　　效用與期望效用原理，效用函數(shù)與風(fēng)險態(tài)度，效用原理與保險定價，*3保險，效用原理的應(yīng)用。
 
　　C. 隨機(jī)模擬的基本方法：（分?jǐn)?shù)比例約為15%）
　　均勻分布隨機(jī)數(shù)與偽隨機(jī)數(shù)，隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法，離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬，隨機(jī)模擬的應(yīng)用。
 
　　參考書目：
　　《風(fēng)險理論》（中國精算師資格考試用書）修訂版主編 吳嵐 王燕， 原書主編 謝志剛，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社，2006年11月第1版：第四章至第八章
 
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