中國(guó)精算師考試2014年7月命題深入研究

　　高頓網(wǎng)校美女帥男小編呼喚中國(guó)的精算師伙計(jì)們來(lái)復(fù)習(xí)——中國(guó)精算師考試2014年7月命題深入研究。
　　摘要：本文結(jié)合自己參加中國(guó)精算師資格考試的經(jīng)歷以及精算課程教學(xué)的體會(huì)，從微觀角度對(duì)中國(guó)精算師資格考試命題中存在的問(wèn)題進(jìn)行探討，并對(duì)一些問(wèn)題提出了具體建議，目的在于引起有關(guān)部門和人員的重視，為完善中國(guó)精算師資格考試制度提供一些建設(shè)性的參考意見(jiàn)。
 

　　中國(guó)自80年代末開始開展中國(guó)精算教育以來(lái)，已從寥寥數(shù)人被派往國(guó)外高?；虮ｋU(xiǎn)公司進(jìn)修到至今的8千人次參加保監(jiān)會(huì)主辦的中國(guó)精算師資格考試，從南開大學(xué)首次開辟精算專業(yè)到如今的近二十來(lái)所大學(xué)或系統(tǒng)地開設(shè)精算教育專業(yè)或開設(shè)精算相關(guān)課程，中國(guó)的精算教育可謂是如火如荼。原先無(wú)人知曉的“精算”一詞也顯得熱門和倍受關(guān)注，本來(lái)就令人肅然的精算職業(yè)也更顯榮耀了。從星星之火到燎原之勢(shì)的態(tài)勢(shì)，說(shuō)明了中國(guó)的精算教育獲得了巨大的成功。在短短的四年時(shí)間里，中國(guó)大陸已產(chǎn)生近百名精算師和準(zhǔn)精算師，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于保險(xiǎn)發(fā)達(dá)的香港地區(qū)近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展才擁有的精算師和準(zhǔn)精算師人數(shù)。

　　在肯定取得成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該反思一下這些成績(jī)背后的問(wèn)題。我們的精算師與英、美的精算師相比如何?尤其是職業(yè)精神和社會(huì)責(zé)任感如何?筆者調(diào)查過(guò)幾個(gè)通過(guò)中國(guó)精算師考試的考生，他們認(rèn)為通過(guò)考試有自己艱苦努力的成份，也有運(yùn)氣成份。由于考試至今仍是全球范圍內(nèi)獲得精算師資格的最重要途徑，而且我國(guó)已經(jīng)決定以考試作為認(rèn)可中國(guó)精算師的手段，就應(yīng)該盡*5努力完善考試制度，而考試命題的科學(xué)、準(zhǔn)確和嚴(yán)謹(jǐn)無(wú)疑對(duì)選拔人才起到關(guān)鍵作用。

　　我國(guó)精算師考試的命題質(zhì)量如何呢?筆者根據(jù)自己的經(jīng)歷和了解，對(duì)以下一系列問(wèn)題分別做以論述。
 

　　2003年公布的中國(guó)精算師資格考試準(zhǔn)精算師部分大綱中只有《數(shù)學(xué)I》、《數(shù)學(xué)II》和《綜合經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》略為詳細(xì)些，而其余六門精算專業(yè)的核心課程卻沒(méi)有大綱。其實(shí)中國(guó)的考生按學(xué)科分類不外乎兩類：理工類和經(jīng)濟(jì)類。理工類的考生對(duì)于《數(shù)學(xué)I》、《數(shù)學(xué)II》的考試應(yīng)該是胸有成竹;而經(jīng)濟(jì)類考生則會(huì)認(rèn)為對(duì)付《綜合經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》這門課應(yīng)該游刃有余。盡管如此，還是需要更為詳細(xì)的考綱，考生確實(shí)需要知道他們的數(shù)學(xué)水準(zhǔn)達(dá)到何種程度才能進(jìn)入精算這一領(lǐng)域，同時(shí)需要知道自己應(yīng)具備多少經(jīng)濟(jì)學(xué)素養(yǎng)才有資格學(xué)習(xí)精算學(xué)。這些都是考生決定進(jìn)入這一領(lǐng)域所必須思考的，否則他的一生可能會(huì)因這一時(shí)的錯(cuò)誤選擇而苦不堪言。精算學(xué)畢竟涉及到眾多學(xué)科，并不適合每一個(gè)人的“胃口”。而其余的六門課在考試公告中僅告訴了考生考題類型、考試時(shí)間及考試指定參考書而已，這更加令考生無(wú)所適從，初次進(jìn)入精算領(lǐng)域的考生會(huì)這樣想：難道要把整本書背下來(lái)嗎?學(xué)過(guò)精算學(xué)的學(xué)生知道，即使把整本書背下來(lái)也未必就能通過(guò)。那么該如何復(fù)習(xí)呢?這也是一個(gè)非常嚴(yán)重的問(wèn)題，尤其對(duì)于非精算專業(yè)的考生而言，而中國(guó)的考生恐怕有70%的考生是非精算專業(yè)的，這可從中國(guó)考生的數(shù)量與學(xué)習(xí)精算專業(yè)的人數(shù)對(duì)比一下即可知道。那么這70%的考生就該摸索兩三年才能進(jìn)入正常的考試狀態(tài)嗎?并且這些考生很容易對(duì)精算學(xué)產(chǎn)生瞎子摸象般的理解。

　　中國(guó)精算師資格考試的參考書與考試課程似乎也不太匹配?！稊?shù)學(xué)I》的參考書是樊映川編著的《高等數(shù)學(xué)講義》，高等教育出版社出版，用此參考書或相當(dāng)于此難度的參考書作為基礎(chǔ)去學(xué)習(xí)《數(shù)學(xué)II》的指定參考書(復(fù)旦大學(xué)編的《概率論》*9冊(cè)、第二冊(cè)，陳希孺編著的《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》)肯定會(huì)遇到麻煩，這是因?yàn)椤稊?shù)學(xué)I》中的指定參考書的知識(shí)水平僅限于工科高等數(shù)學(xué)水平，以此水平去學(xué)習(xí)以數(shù)學(xué)分析為基礎(chǔ)的概率統(tǒng)計(jì)當(dāng)然會(huì)顯得力不從心，這是其一不匹配的地方;其二就是《數(shù)學(xué)II》中時(shí)間序列分析的考試要點(diǎn)在指定的參考書中也沒(méi)有相應(yīng)的內(nèi)容。時(shí)間序列分析應(yīng)該是考生感到令人生畏課程之一，指定適當(dāng)?shù)膮⒖紩彩菍?duì)考生的一種指點(diǎn)。另外作為精算學(xué)的基礎(chǔ)之一的《數(shù)學(xué)II》還應(yīng)包含基本的隨機(jī)過(guò)程方面的知識(shí)，因?yàn)轳R爾可夫過(guò)程、Poisson點(diǎn)過(guò)程和布朗運(yùn)動(dòng)等隨機(jī)過(guò)程在精算學(xué)里應(yīng)用頗廣，并且極為重要。
 

　　2003年度《數(shù)學(xué)II》試題在考生中引起極大反響，因?yàn)樵囶}與2003年6月推出的樣題的相似程度達(dá)到90%以上，這可令許多考生欣喜若狂，但另外一些沒(méi)有買到樣題的考生則心情悵然。在艱辛而漫長(zhǎng)的精算師考試旅途中，考生碰到的最愜意的事莫過(guò)于在某門課考試時(shí)竟有90%的原題給自己復(fù)習(xí)上了，如果說(shuō)考前令人難以入眠的話，遇到這樣的考試之后可能會(huì)更令人興奮難眠。

　　這件事情可能會(huì)誤導(dǎo)將來(lái)的考生，沒(méi)有哪個(gè)考生敢不買樣題資料。但以后的試題風(fēng)格肯定會(huì)變，而且樣題與考試相似性太高也會(huì)影響中國(guó)精算師考試的含金量。
 

　　有些試題可能是翻譯的問(wèn)題，中文的表達(dá)往往讓考生難以界定。譬如2003年綜合經(jīng)濟(jì)考題有一問(wèn)答題為“金融資產(chǎn)定價(jià)的原則是什么”，復(fù)習(xí)到的同學(xué)可能會(huì)毫不猶豫地寫出答案;沒(méi)有復(fù)習(xí)到的同學(xué)可能會(huì)聯(lián)想到保險(xiǎn)產(chǎn)品或證券的定價(jià)，什么充足性、公平性、合理性、可易理解等瞎編亂造一通。實(shí)際上這道題的答案非常簡(jiǎn)單：資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該等于持有者在持有期間預(yù)期獲得的所有現(xiàn)金流的現(xiàn)值。對(duì)此答案，筆者認(rèn)為此題目若改為“金融資產(chǎn)的定價(jià)原理是什么”則更為恰當(dāng)一些，因?yàn)榇舜鸢概c“精算等價(jià)原理”并無(wú)本質(zhì)的區(qū)別。在英文中“原理”與“原則”統(tǒng)一于單詞“principle”，但中文的“原則”與“原理”則大相徑庭了。

　　另外，精算師考試指定參考書《壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)》以內(nèi)容豐富著稱，但此書也有不盡如人意的地方，那就是有些標(biāo)題不是很恰當(dāng)，標(biāo)題和內(nèi)容沒(méi)有很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬯P(guān)系，令人不知所從。

　　嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目碱}和準(zhǔn)確無(wú)誤的參考教材不僅體現(xiàn)了權(quán)威性，還直接體現(xiàn)了為考生服務(wù)的優(yōu)質(zhì)程度，如果處理不當(dāng)，則會(huì)使考生對(duì)精算從業(yè)人員的嚴(yán)謹(jǐn)性產(chǎn)生質(zhì)疑。這種影響若被帶到實(shí)務(wù)中去，它給中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)將會(huì)不堪設(shè)想。
 

　　參加過(guò)中國(guó)精算師資格考生的考生都十分清楚，如果計(jì)算能力不過(guò)關(guān)，就達(dá)不到中國(guó)精算師的基本要求，也就不能通過(guò)中國(guó)精算師資格考試，特別是《精算數(shù)學(xué)》、《利息理論》、《生命表的構(gòu)造理論》、《風(fēng)險(xiǎn)理論》、《數(shù)學(xué)II》、《數(shù)學(xué)I》等科目。對(duì)于這些科目，僅有敏捷的思維是不夠的，假如偶有疏忽，算錯(cuò)一個(gè)數(shù)字，又反復(fù)驗(yàn)算仍沒(méi)找到錯(cuò)誤，那就只能放棄了，無(wú)論方法有多正確，時(shí)間不允許在某道題上過(guò)分地拖拉時(shí)間。譬如《利息理論》，一共30道題，考試時(shí)間為2個(gè)小時(shí)，每道題平均4分鐘，假設(shè)半分鐘的讀題加上1分鐘的成功思考，還剩下2.5分鐘的計(jì)算時(shí)間，如果一時(shí)想不出來(lái)或計(jì)算錯(cuò)誤，就會(huì)占用做另一道題的時(shí)間。如果在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)遇到了兩次以上這樣的堵塞，做完整套題的可能性已經(jīng)不大了。

　　筆者認(rèn)為精算師并不像運(yùn)動(dòng)員一樣是一個(gè)講究速度的職業(yè)，分析問(wèn)題的能力更應(yīng)該受到重視。精算師面對(duì)的是錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)，而不是百米跑道。在這個(gè)意義上，筆者認(rèn)為中國(guó)精算師考試在某些科目上有些偏離精算要旨。

　　筆者記得在瀏覽北美Course3樣題和一些試題時(shí)曾發(fā)現(xiàn)，命題者會(huì)給出伽瑪分布或Pareto(a，g)分布的密度函數(shù)，也許是因?yàn)檫@些分布的密度函數(shù)比較復(fù)雜吧。盡管這些分布在風(fēng)險(xiǎn)理論中屬于比較重要的分布，但命題者考察的目的并不是這些分布的密度函數(shù)，而是以這些分布為載體的知識(shí)。從這種考察方式可以知道，他們的考察目的相當(dāng)清晰，針對(duì)性也非常強(qiáng)。而在中國(guó)的試題中偶爾還會(huì)出現(xiàn)陌生的名詞，盡管很明顯這并不屬于考察的范圍，但如果不知道該名詞的具體含義，那也許就無(wú)法解答。如果命題者能夠考慮得周到一些，把名詞的含義解釋一下，考生或許能順利地得到答案。筆者認(rèn)為一個(gè)成功的命題者應(yīng)該知道每道題考察的目的和重點(diǎn)所在。
　　高頓網(wǎng)校之淳淳教誨：哭，并不代表我屈服；退一步，并不象征我認(rèn)輸；放手，并不表示我放棄；微笑，并不意味我快樂(lè)！