1.有關(guān)期轉(zhuǎn)現(xiàn)的計算（期轉(zhuǎn)現(xiàn)與到期交割的盈虧比較）：
　　首先，期轉(zhuǎn)現(xiàn)通過“平倉價”（一般題目會告知雙方的“建倉價”）在期貨市場對沖平倉。此過程中，買方及賣方（交易可不是在這二者之間進(jìn)行的哦?。a(chǎn)生一定的盈虧。
　　第二步，雙方以“交收價”進(jìn)行現(xiàn)貨市場內(nèi)的現(xiàn)貨交易。
　　則最終，買方的（實際）購入價=交收價-期貨市場盈虧---------------在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下
　　賣方的（實際）銷售價=交收價+期貨市場盈虧--------------在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下
　　另外，在到期交割中，賣方還存在一個“交割和利息等費用”的計算，即，對于賣方來說，如果“到期交割”，那么他的銷售成本為：實際銷售成本=建倉價-交割成本------------------在到期交割方式下
　　而買方則不存在交割成本
 
　　2.有關(guān)期貨買賣盈虧及持倉盈虧的計算：
　　細(xì)心一些，分清當(dāng)日盈虧與當(dāng)日開倉或當(dāng)日持倉盈虧的關(guān)系：
　　當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧
　　=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧+歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧
 
　　3.有關(guān)基差交易的計算：
　　A弄清楚基差交易的定義；
　　B買方叫價方式一般與賣期保值配合；賣方叫價方式一般與買期保值配合；
　　C最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算。
 
　　4.將來值、現(xiàn)值的計算：（金融期貨一章的內(nèi)容）
　　將來值=現(xiàn)值x（1+年利率x年數(shù)）
　　A一般題目中會告知票面金額與票面利率，則以這兩個條件即可計算出：
　　將來值=票面金額x（1+票面利率）----假設(shè)為1年期
　　B因短期憑證一般為3個月期，計算中會涉及到1年的利率與3個月（1/4年）的利率的折算
 
　　5.中長期國債的現(xiàn)值計算：針對5、10、30年國債，以復(fù)利計算
　　P=（MR/2）X[1-.............................（書上有公式，自己拿手抄寫吧，實在是不好打啊，偷個懶）
　　M為票面金額，R為票面利率（半年支付一次），市場半年利率為r，預(yù)留計息期為n次
 
　　6.轉(zhuǎn)換因子的計算：針對30年期國債
　　合約交割價為X，（即標(biāo)準(zhǔn)交割品，可理解為它的轉(zhuǎn)換因子為1），用于合約交割的國債的轉(zhuǎn)換因子為Y，則買方需要支付的金額=X乘以Y（很惡劣的表達(dá)式）
　　個人感覺轉(zhuǎn)換因子的概念有點像實物交割中的升貼水概念。
 
　　7.短期國債的報價與成交價的關(guān)系：
　　成交價=面值X【1-（100-報價）/4】
 
　　8.關(guān)于β系數(shù)：
　　A。一個股票組合的β系數(shù)，表明該組合的漲跌是指數(shù)漲跌的β倍；即
　　股票漲跌幅
　　β =---------------------
　　股指漲跌幅
　　B。股票組合的價值與指數(shù)合約的價值間的關(guān)系：
　　股指合約總價值 期貨總值
　　β =-------------------- = ----------------------
　　股票組合總價值 現(xiàn)貨總值
 
　　9.遠(yuǎn)期合約合理價格的計算：針對股票組合與指數(shù)完全對應(yīng)（書上例題）
　　遠(yuǎn)期合理價格=現(xiàn)值+凈持有成本
　　=現(xiàn)值+期間內(nèi)利息收入-期間內(nèi)收取紅利的本利和
　　如果計算合理價格的對應(yīng)指數(shù)點數(shù)，可通過比例來計算：
　　現(xiàn)值                遠(yuǎn)期合理價格
　　---------------- = -----------------------------
　　對應(yīng)點數(shù)           遠(yuǎn)期對應(yīng)點數(shù)
 
　　10.無套利區(qū)間的計算：其中包含期貨理論價格的計算
　　首先，無套利區(qū)間上界=期貨理論價格+總交易成本
　　無套利區(qū)間下界=期貨理論價格-總交易成本
　　其次，期貨理論價格=期貨現(xiàn)值X【1+（年利息率-年指數(shù)股息率）X期間長度（天）/365】
　　年指數(shù)股息率就是分紅折算出來的利息
　　最后，總交易成本=現(xiàn)貨（股票）交易手續(xù)費+期貨（股指）交易手續(xù)費+沖擊成本+借貸利率差
　　借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)X借貸利率差X借貸期間（月）/12

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