1、股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)套利原理
　　指投資股票指數(shù)期貨合約和相對應(yīng)的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現(xiàn)貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
　　一是當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數(shù)中的成分股組合，以此獲得無風(fēng)險套利收益
　　二是當期貨實際價格低于理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數(shù)中的成分股組合，以此獲得無風(fēng)險套利收益。
　　2、什么是股指期貨套利？
　　利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進行套利的交易行為叫無風(fēng)險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關(guān)系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
　　針對股指期貨與股指現(xiàn)貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關(guān)系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數(shù)作為標的物的金融期貨和約，期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)（滬深300）維持一定的動態(tài)聯(lián)系。但是，有時期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)會產(chǎn)生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區(qū)間的上限和下限），就會產(chǎn)生套利機會。
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