1.我國銀行業(yè)*9個關(guān)于操作風險管理的指引法規(guī)是：B
　　A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》
　　B.《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》
　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》
 
　　2.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：A
　　A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
　　B.建立完善內(nèi)部控制體制
　　C.加強外部監(jiān)管體制建設
　　D.以上都不是
 
　　3.對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為：B
　　A.操作風險損失
　　B.信用風險損失
　　C.市場風險損失
　　D.以上都不對
 
　　4.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B
　　A.40%
　　B.30%
　　C.20%
　　D.10%
 
　　5.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B
　　A.市場風險
　　B.操作風險
　　C.流動性風險
　　D.聲譽風險
 
　　6.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括那些內(nèi)容？D
　　A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
　　B.完善激勵約束機制
　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
　　D.以上都是
 
　　7.以下關(guān)于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：C
　　A.商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關(guān)注市場風險管理
　　B.商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
　　C.商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
　　D.以上都不對
 
　　8.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是：B
　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包
　　B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任
　　C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任
　　D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患
 
　　9.關(guān)于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產(chǎn)品線？D
　　A.5類
　　B.6類
　　C.7類
　　D.8類
 
　　10.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D
　　A.市場風險
　　B.流動性風險
　　C.信用風險
　　D.操作風險
 
　　11.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：A
　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售
　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
　　C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少
　　D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小
 
　　12如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)？D
　　A.將短期借款與長期貸款匹配
　　B.將長期借款與長期貸款匹配
　　C.將短期借款與短期貸款匹配
　　D.資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡
 
　　13.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B
　　A.30億
　　B.60億
　　C.40億
　　D.50億
　
　　14.商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：A
　　A.資產(chǎn)價值減少27.8億元
　　B.資產(chǎn)價值增加27.8億元
　　C.資產(chǎn)價值減少14.8億元
　　D.資產(chǎn)價值增加14.8億元
 
　　15.商業(yè)銀行負債價值的變化為：C
　　A.負債價值減少27.8億元
　　B.負債價值增加27.8億元
　　C.負債價值減少14.8億元
　　D.負債價值增加14.8億元
 
　　16.商業(yè)銀行總價值變化為：B
　　A.增加13億元
　　B.減少13億元
　　C.增加42.6億元
　　D.減少42.6億元
 
　　17.已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為：
　　A.55億
　　B.30億
　　C.45億
　　D.50億
 
　　18.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A
　　A.資產(chǎn)流動性風險
　　B.負債流動性風險
　　C.流動性過剩
　　D.以上都不對
 
　　19.戰(zhàn)略風險屬于一種：A
　　A.長期的潛在的風險
　　B.短期的風險
　　C.顯性的風險
　　D.以上都不對
 
　　20.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：C
　　A.聲譽風險
　　B.市場風險
　　C.戰(zhàn)略風險
　　D.國家風險
 
　　21.可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C A.流動性惡化
　　B.出現(xiàn)重大操作失誤
　　C.國家監(jiān)管政策變化
　　D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化
 
　　22.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D
　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
　　B.預先做好防范危機的準備
　　C.確保各類主要風險得到正確識別和排序
　　D.利用精確的數(shù)量模型進行量化
 
　　23.銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C
　　A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
　　C.《巴塞爾資本協(xié)議》
　　D.以上都不是
 
　　24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A
　　A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)
　　B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)
　　C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)
　　D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)
 
　　25.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D
　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
　　B.連環(huán)擔保十分普遍
　　C.財務報表真實性差
　　D.資金鏈脆弱
 
　　26.我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：C
　　A.《巴塞爾資本協(xié)議》
　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
　　C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
　　D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
 
　　27.以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：D
　　A.資本充足性
　　B.資產(chǎn)質(zhì)量
　　C.管理水平
　　D.競爭力水平
 
　　28.銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：D
　　A.風險水平
　　B.風險遷徙
　　C.風險抵補
　　D.風險價值
 
　　29.《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于：A
　　A.4%
　　B.8%
　　C.10%
　　D.12%
 
　　30.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B
　　A.25%
　　B.6%
　　C.2%
　　D.9%
 
　　31.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABC
　　A.盈利性
　　B.安全性
　　C.流動性
　　D.擴張性
　　E.競爭性
 
　　32.商業(yè)銀行風險的主要類別包括：ABCDE
　　A.信用風險
　　B.市場風險
　　C.操作風險
　　D.流動性風險
　　E.國家風險
 
　　33.衡量風險的指標有：ABCD
　　A.方差
　　B.久期
　　C.凸度
　　D.在險價值（VaR）
　　E.期望收益
 
　　34.對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDE
　　A.風險分散
　　B.風險對沖
　　C.風險轉(zhuǎn)移
　　D.風險規(guī)避
　　E.風險補償
 
　　35.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括：ABCDE
　　A.專家調(diào)查列舉法
　　B.資產(chǎn)財務狀況分析法
　　C.情景分析法
　　D.分解分析法
　　E.失誤樹分析法
 
　　36.商業(yè)銀行風險管理流程包括：ABCD
　　A.風險識別
　　B.風險計量
　　C.風險監(jiān)測
　　D.風險控制
　　E.風險對沖
 
　　37.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCD
　　A.經(jīng)銷商風險
　　B.假按揭風險
　　C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足
　　D.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險
　　E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施
 
　　38.KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC
　　A.貸款承諾的利息
　　B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
　　C.貸款的違約回收率
　　D.貸款期限
　　E.借款企業(yè)的市場價值
 
　　39.我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ABCDE
　　A.正常
　　B.關(guān)注
　　C.次級
　　D.可疑
　　E.損失
 
　　40.目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括：ABC
　　A.CreditMetrics模型
　　B.Credit Portfolio View模型
　　C.Credit Risk+模型
　　D.KMV模型
　　E.ZETA模型
 
　　41.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項？ABCDE
　　A.不良資產(chǎn)／貸款率
　　B.預期損失率
　　C.貸款風險遷徙
　　D.不良貸款撥備覆蓋率
　　E.貸款損失準備充足率
 
　　42.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征 ：ABCDE
　　A.全面性
　　B.相關(guān)性
　　C.及時性
　　D.可靠性
　　E.可比性
 
　　43.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定？ABCD
　　A.資金成本
　　B.經(jīng)營成本
　　C.風險成本
　　D.資本成本
　　E.通貨膨脹調(diào)整成本
 
　　44.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？ABC
　　A.審貸分離原則
　　B.統(tǒng)一考慮原則
　　C.展期重審原則
　　D.責任到人原則
　　E.追蹤審核原則
 
　　45.信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD
　　A.總收益互換
　　B.信用違約互換
　　C.信用價差衍生產(chǎn)品
　　D.信用聯(lián)動票據(jù)
　　E.股票期權(quán)
 
　　46.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？ABC
　　A.違約概率
　　B.違約損失率
　　C.違約風險暴露
　　D.期限
　　E.行業(yè)風險指數(shù)
 
　　47.對企業(yè)信用風險分析的５Cs指標包括哪些方面？ABCDE
　　A.品德
　　B.資本
　　C.還款能力
　　D.抵押
　　E.經(jīng)營環(huán)境
 
　　48.信用風險組合模型包括：BCD
　　A.CreditMonitor
　　B.CreditMetrics
　　C.Credit Portfolio View
　　D.Credit Risk+
　　E.VaR
 
　　49.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是：BCD
　　A.銀行間的短期利率水平
　　B.第0期到第1期的即期利率
　　C.第1期到第2期的遠期利率
　　D.3年期的即期利率
　　E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平
 
　　50.期權(quán)的價值由哪幾部分組成？AB
　　A.時間價值
　　B.內(nèi)在價值
　　C.執(zhí)行價格
　　D.標地資產(chǎn)價格
　　E.無風險利率