1.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　)嚴(yán)格的程序。
　　A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制
　　B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測
　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作
　　D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證
 
　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　)
　　A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種
　　B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)
　　C.此情形會造成交易成本下降
　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險
 
　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。
　　A.法律風(fēng)險
　　B.市場風(fēng)險
　　C.操作風(fēng)險
　　D.合規(guī)風(fēng)險
 
　　4.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(　)
　　A.0.68
　　B.0.95
　　C.0.9973
　　D.0.97
 
　　5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　)
　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失 來源
　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益
　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益
 
　　6.風(fēng)險是指(　)
　　A.損失的大小
　　B.損失的分布
　　C.未來結(jié)果的不確定性
　　D.收益的分布
 
　　7.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說法，不正確的是(　)
　　A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類
　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
　　C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險
　　D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)
 
　　8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設(shè)市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　)
　　A.上漲1.84元
　　B.下跌1.84元
　　C.上漲2.O2元
　　D.下跌2.O2元
 
　　9.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為(　)
　　A.0.1
　　B.0.2
　　C.0.3
　　D.0.4
 
　　10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是(　)
　　A.恐怖襲擊
　　B.監(jiān)管規(guī)定
　　C.聲譽受損
　　D.黑客攻擊
 
　　答案：
　　1.D【解析】使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證是商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中必須有的程序。
　　2.B【解析】由于人為錯誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險即操作風(fēng)險，交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。
　　3.A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。
　　4.A【解析】隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大。
　　5.A【解析】經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟資本(Economic Capital,)計量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式RAR0C=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本(或非預(yù)期損失)。
　　6.C【解析】風(fēng)險的一種定義強調(diào)了風(fēng)險表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強調(diào)風(fēng)險表現(xiàn)為損失的不確定性。 來源
　　7.D【解析】選項D屬于核心雇員流失因素，不是知識/技能匱乏的因素。
　　8.A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。
　　9.D【解析】本題考查對數(shù)收益率的計算。預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發(fā)生的話可以預(yù)計到的收益率。預(yù)期收益率可以分為指數(shù)收益率和對數(shù)收益率，即以市場指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對數(shù)來表示預(yù)期收益率。據(jù)此.本題中該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為ln(150/100)=0.4。
　　10.C【解析】C項聲譽受損屬于聲譽風(fēng)險。
 
　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(　)
　　A.總收益互換
　　B.信用違約互換
　　C.信用聯(lián)動票據(jù)
　　D.信用價差衍生產(chǎn)品
 
　　12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是(　)
　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的念融合約
　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的
　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式
　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險
 
　　l3.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是(　)
　　A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同
　　B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的
　　C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立
　　D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型
 
　　14.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、(　)和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
　　A.市場風(fēng)險
　　B.流動風(fēng)險
　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險
　　D.法律風(fēng)險
 
　　15.風(fēng)險報告的職責(zé)不包括(　)
　　A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識
　　B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立
　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度
　　D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)
 
　　16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為(　)
　　A.國家風(fēng)險
　　B.市場風(fēng)險
　　C.操作風(fēng)險
　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險
 
　　17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括(　)
　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
　　B.推行全面風(fēng)險管理理念
　　C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序
　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
 
　　18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施中的(　)
　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　B.風(fēng)險對沖
　　C.風(fēng)險補償
　　D.風(fēng)險規(guī)避
 
　　19.(　)是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
　　A.會計資本
　　B.監(jiān)管資本
　　C.經(jīng)濟資本
　　D.實收資本
 
　　20.商業(yè)銀行的*6風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是(　)、
　　A.董事會
　　B.監(jiān)事會
　　C.股東大會
　　D.高層管理者
 
　　答案：
　　11.D【解析】信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。
　　12.C【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現(xiàn)金方式，也可實物方式。
　　13.D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型。
　　14.A【解析】全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉。
　　15.B【解析】風(fēng)險報告其中一個職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，是相互聯(lián)系的。
　　16.D【解析】本題考查對戰(zhàn)略風(fēng)險的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為戰(zhàn)略風(fēng)險。
　　17.D【解析】普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的*4辦法是：(1)推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備;(2)確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D項木包含在內(nèi)。
　　18.C【解析】本題考查對風(fēng)險補償?shù)睦斫?。對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。
　　19.A【解析】本題考查會計資本的內(nèi)涵。
　　20.A【解析】董事會是商業(yè)銀行的*6風(fēng)險管理、決策機構(gòu)。
 
　　21.外部評級主要依靠(　)
　　A.專家定性分析
　　B.定量分析
　　C.定性分析和定量分析結(jié)合
　　D.以上都不對
 
　　22.假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(　)
　　A.4.00%
　　B.4.08%
　　C.8.00%
　　D.8.16%
 
　　23.(　)是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。來源
　　A.Credit Metrics模型
　　B.Credit Risk+模型
　　C.Credit Portfolio View模型
　　D.Credit Monitor模型
 
　　24.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，(　)
　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
 
　　25.在操作風(fēng)險資本計量的方法中，(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
　　A.內(nèi)部評級法
　　B.基本指標(biāo)法
　　C.標(biāo)準(zhǔn)法
　　D.高級計量法
 
　　26.幾年前，萬事達(dá)卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(　)引發(fā)的風(fēng)險。
　　A.人員因素
　　B.系統(tǒng)缺陷
　　C.內(nèi)部流程
　　D.外部事件
 
　　27.下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是(　)
　　A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同
　　B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用 來源
　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
　　D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
 
　　28.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種(　)
　　A.短期的顯性風(fēng)險
　　B.短期的潛在風(fēng)險
　　C.長期的顯性風(fēng)險
　　D.長期的潛在風(fēng)險
 
　　29.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括(　)
　　A.分散風(fēng)險
　　B.實現(xiàn)利益共享
　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化
　　D.增加收益
 
　　30.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計死亡率為(　)
　　A.0.17%
　　B.1.57%
　　C.1.36%
　　D.2.43%
 
　　答案：
　　21.A【解析】外部評級主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或企業(yè)。故選A。
　　22. D【解析】根據(jù)RAROC Annual的計算公式可算得。
　　23.B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
　　24.C【解析】利率互換交換的只有利率，沒有本金。 來源
　　25.D【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下.通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。故選D。
　　26.D【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務(wù)資源或聲譽可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。黑客屬于商業(yè)銀行外部人員，侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，對商業(yè)銀行的客戶等資源造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響.因此屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險。
　　27.C【解析】留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償，故C選項說法錯誤。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用，故B選項說法正確。留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用予保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同，故A選項說法正確。擔(dān)保維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)髓，留置是一種擔(dān)保形式，故D選項說法正確。
　　28.D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在的風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。
　　29.B【解析】貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險，增加收益，實現(xiàn)資產(chǎn)多元化，提高經(jīng)濟資本配景效率。
　　30. B【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。
 
　　31.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)
　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
　　B.企業(yè)的目標(biāo)
　　C.全面風(fēng)險管理要素
　　D.企業(yè)的各個層級
 
　　32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?(　)
　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用
　　B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法  
　　C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況
　　D.以上都不對
 
　　33.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用*9年的收入償還貸款。該申請(　)
　　A.合理，可以用利潤來償還貸款
　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入
　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
　　D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率F降
 
　　34.下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是(　)
　　A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的*10方法
　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
 
　　35.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)(　)單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
　　A.大于
　　B.小于
　　C.等于
　　D.無關(guān)
 
　　36.衍生產(chǎn)品的(　)對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
　　A.衍生作用
　　B.杠桿作用
　　C.預(yù)期外匯買賣
　　D.即期外匯買賣
 
　　37.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是(　)
　　A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量
　　B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量
　　C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制
　　D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測
 
　　38.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是(　)
　　A.投資組合理論
　　B.期權(quán)定價理論
　　C.利率平價理論
　　D.無風(fēng)險套利理論
 
　　39.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是(　)
　　A.重新定價風(fēng)險
　　B.收益率曲線風(fēng)險
　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險
　　D.期限錯配風(fēng)險
 
　　40.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　)
　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值
　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
 
　　答案：
　　31.A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。
　　32.C【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風(fēng)險的，因為每種方法都有它的優(yōu)點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，*4同時采用多種評估方法。
　　33.C【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。
　　34.A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。
　　35.B【解析】略。
　　36.B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
　　37.C【辮析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。
　　38.A【解析】商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A。
　　39.C【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險屬于基準(zhǔn)風(fēng)險。
　　40.C【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。故選C。
 
　　41.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于(　)
　　A.風(fēng)險補償
　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　C.風(fēng)險分散
　　D.風(fēng)險對沖
 
　　42.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括(　)
　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知
　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知
 
　　43.操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括(　)
　　A.公司治理結(jié)構(gòu)
　　B.合規(guī)文化
　　C.信息系統(tǒng)建設(shè)
　　D.外部控制體系
 
　　44.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是(　)
　　A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系
　　B.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用
　　C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理
　　D.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值
 
　　45.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于(　)
　　A.操作風(fēng)險
　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險
　　C.國家風(fēng)險
　　D.信用風(fēng)險
 
　　46.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于(　)
　　A.75%，25%
　　B.75%，15：%
　　C.50%，l5%
　　D.50%，25%
 
　　47.下列關(guān)于風(fēng)險文化的表述，正確的是(　)
　　A.風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成
　　B.制度是風(fēng)險文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和*6層次的因素
　　C.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取*5收益
　　D.風(fēng)險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇
 
　　48.(　)是*2流動性的資產(chǎn)。
　　A.現(xiàn)金
　　B.票據(jù)
　　C.股票
　　D.貸款
 
　　49.下列(　)越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。
　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
　　B.核心存款比例
　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
 
　　50.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取(　)
　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式
　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式一
　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式
　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式
 
　　答案：
　　41.A【解析】風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自已承擔(dān)更高的風(fēng)險進(jìn)行補償是一種風(fēng)險補償方式。
　　42.B【解析】操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選B。
　　43.D【解析】操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括公司治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)文化、信息系統(tǒng)建設(shè)等。D項不屬于內(nèi)部環(huán)境因素。
　　44.A【解析】聲譽風(fēng)險管理體系建立時要重點強調(diào)的內(nèi)容，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織就是管理體系的一部分， A錯誤。另外，B是聲譽風(fēng)險的特點，C是聲譽風(fēng)險的管理辦法，D是聲譽危機管理規(guī)劃的好處。
　　45.C【解析】政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險屬于國家風(fēng)險。故選C。 來源
　　46.A【解析】我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。
　　47.A【解析】風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。故A選項表述正確。風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和*6層次的因素。故B選項表述錯誤。風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。故C選項表述錯誤。風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。故D選項表述錯誤。
　　48.A【解析】巴塞爾委員會認(rèn)為*2流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及.強中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。
　　49.C【解析】易變負(fù)債越高，負(fù)債無法全部還上的風(fēng)險就越大，流動性風(fēng)險也就越大。其他選項指標(biāo)越高，風(fēng)險越小。
　　50.D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達(dá)董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意。