1、 隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國家投資公司在市場風(fēng)險控制中，運用了(　)。
　　A.限額管
　　B.風(fēng)險監(jiān)測
　　C.風(fēng)險對沖
　　D.期貨投資
 
　　2、 在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是(　)。
　　A.營銷人員
　　B.風(fēng)險分析人員
　　C.信貸審批人員
　　D.信貸組合管理人員
 
　　3、 在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中,(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
　　A.內(nèi)部評級法
　　B.基本指標(biāo)法
　　C.標(biāo)準(zhǔn)法
　　D.高級計量法
 
　　4、 (　)足指因不可執(zhí)行合約.訴訟或不利判決而可能使銀行的運作或財務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負(fù)面影響的風(fēng)險。
　　A.法律風(fēng)險
　　B.流動性風(fēng)險
　　C.聲譽風(fēng)險
　　D.國家風(fēng)險
 
　　5、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是(　)
　　A.盈利性
　　B.安全性
　　C.流動性
　　D.均衡性
 
　　6、 以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號有(　)
　　A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
　　B.盈利能力下降
　　C.資產(chǎn)過于集中
　　D.所發(fā)行的股票價格下跌。
 
　　7、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計算公式為(　)。
　　A.資本充足率=(資本一扣除項)÷(操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)
　　B.資本充足率=資本÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)
　　C.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)
　　D.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)
 
　　8、 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是(　)
　　A.行宣布上調(diào)利率0.5%
　　B.滬市投資收益率上漲5%
　　C.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
　　D.貸款人推進新的貸款請求
 
　　9、 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為(　)。
　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%
　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%
　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余 額×100%
　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×100%
 
　　10、 因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為(　)。
　　A.外部欺詐
　　B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作不當(dāng)
　　C.內(nèi)部欺詐
　　D.執(zhí)行交割和流程漏垌
 
　　答案：
　　1. C
　　系統(tǒng)解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。
　　2. A
　　3. D
　　4. A
　　5. D
　　6. D
　　7. D
　　系統(tǒng)解析：新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險資本要求)。
　　8. C
　　9. B
　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。故選B。
　　10. C
 
　　11、 當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以(　)方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。
　　A.銀團貸款
　　B.共同投資
　　C.國別限額
　　D.以上都不是
 
　　12、 (　)業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費。
　　A.商業(yè)銀行
　　B.交易和銷售
　　C.公司金融
　　D.零售經(jīng)紀(jì)
 
　　13、 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶(　)的計量和評價，反映客戶(　)的大小。
　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險
　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險
　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險
　　D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險
 
　　14、 根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為(　)。
　　A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
　　B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
　　C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
　　D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR
 
　　15、 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是(　)。
　　A.復(fù)制信用票據(jù)
　　B.信用組合證券化
　　C.信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)
　　D.合成債券
 
　　16、 采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是(　)。
　　A.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單
　　B.統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義
　　C.財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異
　　D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
 
　　17、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
　　A.內(nèi)部
　　B.業(yè)務(wù)
　　C.風(fēng)險
　　D.外部
 
　　18、 在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是(　)。
　　A.為了發(fā)行證券
　　B.為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
　　C.為了保證投資者本息的按期支付
　　D.為了購買權(quán)益資產(chǎn)
 
　　19、 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是(　)
　　A.自營頭寸
　　B.做市交易形成的頭寸
　　C.代客買賣頭寸
　　D.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
 
　　20、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值的影響為(　)
　　A.損失13億
　　B.盈利13億
　　C.損失42.6億
　　D.盈利42.6億
 
　　答案：
　　11. A
　　12. B
　　13. A
　　系統(tǒng)解析： 首先，客戶信用評級是信用風(fēng)險管理辦法，反映的不是流動風(fēng)險。其次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。
　　14. A
　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為：市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。故選A。
　　15. C
　　16. C
　　17. D
　　系統(tǒng)解析： 外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
　　18. B
　　19. D
　　20. A
 
　　21、 操作風(fēng)險管理職能部門的工作不包括(　)。
　　A.創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險評估方法
　　B.監(jiān)控和事故處理
　　C.承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任
　　D.了解整個銀行的風(fēng)險狀況
 
　　22、 按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為(　)。
　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式
　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式
 
　　23、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是(　).
　　A.銀行券理論
　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
　　C.購買理論
　　D.銷售理論
 
　　24、 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排(　)
　　A.經(jīng)濟資本
　　B.存款準(zhǔn)備金
　　C.資本充足率
　　D.央行票據(jù)
 
　　25、 產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應(yīng)的業(yè)務(wù)來對損失事件進行分類。巴塞爾委員會劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為(　)類。
　　A.6
　　B.8
　　C.7
　　D.9
 
　　26、 《金融違法行為處罰辦法》屬于(　)。
　　A.法律
　　B.行政法規(guī)
　　C.部門規(guī)章
　　D.“指引”
 
　　27、 假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于(　)。
　　A.3
　　B.0.33
　　C.0.75
　　D.0.25
 
　　28、 策略風(fēng)險是指策略與策略目標(biāo)、資源、執(zhí)行質(zhì)量之間不相容,包括(　)。
　　A.不能達到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策
　　B.不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策
　　C.資源不匹配
　　D.以上都是
 
　　29、 測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括(　)。
　　A.貸款總額與核心存款的比率
　　B.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
　　D.以上都是
 
　　30、 市場操縱和影響價格的不當(dāng)行為屬于(　)。
　　A.失職違規(guī)
　　B.共謀犯罪
　　C.濫用授權(quán)
　　D.內(nèi)部欺詐
 
　　答案：
　　21. C
　　22. C
　　23. B
　　24. A
　　25.B
　　26. B
　　系統(tǒng)解析： 首先，這不是一部法律，只是一個“辦法”，排除A、D，部門規(guī)章是某部門針對自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。
　　27. C
　　系統(tǒng)解析： 牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1.A是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說明模型越理想。
　　28. D
　　29. D
　　30. D
 
　　31、 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：(　)
　　A.客戶評級
　　B.債項評級
　　C.既有客戶評級，又有債項評級
　　D.以上都不對
 
　　32、 (　)是銀行根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)許可，自己收集損失數(shù)據(jù)，估算操作風(fēng)險下的預(yù)期損失，再通過轉(zhuǎn)換從而得到操作風(fēng)險資本要求的一種方法。
　　A.標(biāo)準(zhǔn)法
　　B.極值理論法
　　C.損失分布法
　　D.內(nèi)部衡量法
 
　　33、 (　)不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全.
　　A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制
　　B.外網(wǎng)物理隔離
　　C.病毒防護
　　D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全
 
　　34、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)?(　)
　　A.缺乏足夠的后援/替代人員
　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
　　C.雇員福利支出增加
　　D.缺乏崗位輪換機制
 
　　35、 在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的(　)。
　　A.*6債務(wù)承受能力
　　B.最低債務(wù)承受能力
　　C.平均債務(wù)承受能力
　　D.以上均不對
 
　　36、 計算機出現(xiàn)病毒是屬于(　)。
　　A.系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險
　　B.系統(tǒng)安全的風(fēng)險
　　C.系統(tǒng)功能的風(fēng)險
　　D.系統(tǒng)執(zhí)行的風(fēng)險
 
　　37、 在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是(　)
　　A.政府新興的立法
　　B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動
　　C.極端組織的行動或政變
　　D.政府貨幣政策的改變
 
　　38、 假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。
　　A.2%
　　B.5%
　　C.20%
　　D.25%
 
　　39、 (　) 是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中,由于別國經(jīng)濟、政治和社會等片面的變化而遭受損失的可能性。
　　A.法律風(fēng)險
　　B.流功性風(fēng)險
　　C.聲譽風(fēng)險
　　D.國家風(fēng)險
 
　　40、 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為(　)。
　　A.平價期權(quán)
　　B.價內(nèi)期權(quán)
　　C.價外期權(quán)
　　D.買方期權(quán)
 
　　答案：
　　31. C
　　32. D
　　33. D
　　34. C
　　35. A
　　36. B
　　37. D
　　38. B
　　39. D
　　40. B
 
　　41、 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為(　)。
　　A.平價期權(quán)
　　B.價內(nèi)期權(quán)
　　C.價外期權(quán)
　　D.買方期權(quán)
 
　　42、 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是(　)。
　　A.組臺在戰(zhàn)略層面的重要性
　　B.經(jīng)濟前景
　　C.收益率(　)
　　D.過去的組合集中情況
 
　　43、 操作風(fēng)險管理實踐中常常對六個方面內(nèi)容進行監(jiān)測,以下(　)不屬于上述監(jiān)測內(nèi)容。
　　A.資本模型
　　B.風(fēng)險誘因
　　C.風(fēng)險緩釋
　　D.歷史損失
 
　　44、 商業(yè)銀行的核心競爭力是(　)。
　　A.吸存放貸
　　B.支付中介
　　C.貨幣創(chuàng)造
　　D.風(fēng)險管理
 
　　45、 資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越(　)
　　A.弱
　　B.強
　　C.沒有影響
　　D.有影響，但不確定
 
　　46、 (　)限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.
　　A.凈頭寸
　　B.總頭寸
　　C.風(fēng)險
　　D.止損
 
　　47、 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入(　)。
　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
　　C.全面風(fēng)險管理模式階段
　　D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
 
　　48、 下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是(　)。
　　A.資產(chǎn)負(fù)債表
　　B.損益表
　　C.銀行職工變動
　　D.部分公司治理情況
 
　　49、 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括(　)。
　　A.統(tǒng)計模型
　　B.VAR法
　　C.歷史違約經(jīng)驗
　　D.外部評級映射
 
　　50、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：(　)
　　A.15億
　　B.12億
　　C.20億
　　D.30億
 
　　答案：
　　41. B
　　42. C
　　43. C
　　44. D
　　[答案解析]常識，考生要熟悉。
　　45. B
　　46. A
　　47. D
　　系統(tǒng)解析： 20世紀(jì)60年代前商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式;60年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入負(fù)債風(fēng)險管理模式;70年代后。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式;80年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入全面風(fēng)險管理模式。故選D。
　　48. C
　　系統(tǒng)解析： 銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成。
　　49. B
　　50. B