1、 某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款,假定在*9年違約的總價值為2000萬人民幣,第二年違約的總價值為1000萬人民幣,則該類貸款前兩年的累計死亡率為( )。
  A.1%
  B.1.02%
  C.2%
  D.3%
 
  2、 流動性需求和流動性來源之間的( )是流動性風險產(chǎn)生的根源。
  A.不匹配
  B.匹配
  C.兩者沒有關系
  D.以上都不對
 
  3、 在資本監(jiān)管要點里,關于資本充足率的信息披露應該由商業(yè)銀行董事會負責,未設置董事會的,由( )負責。
  A.高級管理層
  B.行長
  C.風險管理部門
  D.監(jiān)管會
 
  4、 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。
  A.資本金管理和負債管理
  B.資產(chǎn)管理和負債管理
  C.風險管理和績效考核
  D.流動性管理和績效考核
 
  5、 對于操作風險,商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括( )。
  A.標準法
  B.基本指標法
  C.內(nèi)部模型法
  D.高級計量法
 
  6、 商業(yè)銀行對本幣進行流動性風險管理時,對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。
  A.15%
  B.30%
  C.50%
  D.80%
 
  7、 ( )不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制部分。
  A.交叉核對
  B.雙人簽字
  C.雙人控制資產(chǎn)
  D.對賬
 
  8、 高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。
  A.外部操作風險計量系統(tǒng)
  B.外部操作風險控制系統(tǒng)
  C.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)
  D.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)
 
  9、 全面風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉,組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉.
  A.流動性風險
  B.國家風險
  C.法律風險
  D.市場風險
 
  10、 ( )不屬于進行壓力測試時所采用方法。
  A.情景分析
  B.歷史模擬
  C.蒙特卡羅模擬
  D.場景再現(xiàn)
 
  答案:
  1. D
  2. A
  3. B
  4. C
  5. C
  系統(tǒng)解析: 對于操作風險,商業(yè)銀行可以采取基本指標法、標準法或高級計量法計算。故選C.
  6. D
  7. D
  8. C
  9. D
  10. C
 
  11、 ( )數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關性的信息。
  A.內(nèi)部
  B.業(yè)務
  C.風險
  D.外部
 
  12、 高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。
  A.外部操作風險計量系統(tǒng)
  B.外部操作風險控制系統(tǒng)
  C.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)
  D.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)
 
  13、 假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元,銷售成本為80萬元,則其銷售毛利率為( )。
  A.80%
  B.20%
  C.125%
  D.150%
 
  14、 小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn),期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 ( ) 。
  A.25.0%
  B.20.0%
  C.21.0%
  D.22.0%
 
  15、 如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元,總存款為800億元,核心存款為200億元,應收存款為10億 元,現(xiàn)金頭寸為5億元,總負債為900億元,則該銀行核心存款比例等于( )。
  A.0.1
  B.0.2
  C.0.3
  D.0.4
 
  16、 CredltPonfolioViewTM與CreditMonitorTM所應用的方法都是基于經(jīng)驗觀察,而*10不同的是( )。
  A.前者是從宏觀角度,后者是從微觀角度
  B.前者是從微觀角度,后者是從宏觀角度
  C.前者重視歷史數(shù)據(jù),后者重視建模技術
  D.以上說法均不對
 
  17、 典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。
  A.資產(chǎn)分組
  B.集中度指標
  C.蒙特卡羅模擬
  D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
 
  18、 在貸款流程控制過程中,由于對信用風險暴露的錯誤評估而造成的誤差為( )。
  A.程序性錯誤
  B.實質(zhì)性錯誤
  C.隨機性錯誤
  D.以上均不對
 
  19、 使用高級計量法計算風險資本配置時,商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中,必須有哪兩類嚴格的程序?( )
  A.信用風險模型和模型獨立控制
  B.技術風險模型和模型獨立預測
  C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作
  D.操作風險模型和模型獨立驗證
 
  20、 下列選項中,不屬于風險控制流程應當符合的要求的是( )。
  A.風險控制應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致
  B.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題,并重新完善風險管理程序
  C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
  D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求
 
  答案:
  11. D
  12. C
  13. B
  14. D
  系統(tǒng)解析:參見教材P24
  期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元
  期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2
  百分比收益率=(12.2-10)/10=22%
  15. B
  系統(tǒng)解析: 核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)=200÷1 000=20%。故選B。
  16. A
  17. C
  18. B
  19. D
  20. D
  系統(tǒng)解析: 本題考查的是風險控制流程應當符合的三個要求。
 
  21、 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應對未來一定時期內(nèi)( )而持有的資本,其規(guī)模取決于自身的( )和風險管理策略。
  A.災難性損失;實際風險水平
  B.非預期損失;實際風險水平
  C.災難性損失;預期風險水平
  D.非預期損失;預期風險水平
 
  22、 商業(yè)銀行個完整的風險監(jiān)測指標體系,包括風險水平類指標、風險遷徙類指標、和( ).
  A.流動性風險指標
  B.信用風險指標
  C.風險抵補類指標
  D.不良貸款遷徙率指標
 
  23、在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中,不包括( ).
  A.資產(chǎn)風險管理模式
  B.負債風險管理模式
  C.全面風險管理模式
  D.內(nèi)部管理模式
 
  24、 ( )是通過對多項關于操作風險的數(shù)量指標的監(jiān)測、度量和分析,來配臵所需要的風險資本。
  A.極值理論法
  B.內(nèi)部衡量法
  C.損失分布法
  D.積分卡方法
 
  25、 ( )是最復雜、最難以捉摸、也是最危險的風險之.
  A.聲譽風險
  B.市場風險
  C.國家風險
  D.操作風險
 
  26、 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》,其中關聯(lián)授信比例中對商業(yè)銀行的關聯(lián)自然人的表述,下面選項中不正確的一項是( )。
  A.商業(yè)銀行的主要自然人股東,是指持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權的自然人股東
  B.商業(yè)銀行的內(nèi)部人和主要自然人股東的近親屬,包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶等
  C.商業(yè)銀行的關聯(lián)法人或其他組織的控股自然人股東、董事、關鍵管理人員
  D.商業(yè)銀行的內(nèi)部人,包括商業(yè)銀行的董事、總行和分行的高級管理人員、有權決定或者參與商業(yè)銀行授信和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的其他人員
 
  27、 關鍵風險指標選擇應遵循的三項原則中不包括( )。
  A.指標應該具有相關性
  B.指標應該具有前瞻性
  C.指標應該具有風險敏感性
  D.指標應該能滿足使用者的需要
 
  28、 利率風險按照來源的不同,可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。下列情形中,重新定價風險*5的是( )。
  A.以長期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
  B.以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
  C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
  D.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
 
  29、 ( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
  A.信用風險
  B.市場風險
  C.操作風險
  D.流動性風險
 
  30、 房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息,商業(yè)銀行不會面臨的情況是( )
  A.嚴重的流動性風險
  B.資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金
  C.增加所持有的流動性資產(chǎn)
  D.商業(yè)銀行信貸額度趨嚴
 
  答案:
  21. B
  系統(tǒng)解析: 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。根據(jù)經(jīng)濟資本的定義,經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本,商業(yè)銀行的整體風險水平高,要求的經(jīng)濟資本就多;反之則要求的經(jīng)濟資本就少。
  22. C
  23. D
  24. D
  25. C
  26. A
  27. A
  28. D
  系統(tǒng)解析: 如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當利率上升時,貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會隨利率的上升而增加,從而使銀行的未來收益減少、經(jīng)濟價值降低,重新定價風險增大。ABC三項所述情形中,銀行資產(chǎn)、負債到期期限或重新定價期限之間所存在較小或無差異,重新定價風險較小。
  29. B
  30. C
 
  31、 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,采用內(nèi)部評級法的銀行必須最少有( )個不違約的評級級別,有( )個違約評級級別。
  A.7,1
  B.6,1
  C.5,1
  D.6,2
 
  32、 巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數(shù)因子等于( )。
  A.1
  B.2
  C.3
  D.4
 
  33、 考慮VaR的有效性時需要選擇( )的臵信水平。
  A.中等
  B.較低
  C.較高
  D.無法判斷
 
  34、 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有( ).
  A.穩(wěn)定性
  B.創(chuàng)新性小.
  C.開放性
  D.一致性
 
  35、 風險與收益是相互影響、相互作用的,一般遵循( )的基本規(guī)律。
  A.高風險低收益、低風險高收益
  B.高風險高收益、低風險低收益
  C.高風險高收益
  D.低風險低收益
 
  36、 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。
  A.資本金管理和負債管理
  B.資產(chǎn)管理和負債管理
  C.績效考核和風險管理
  D.流動性管理和績效考核
 
  37、 針對企業(yè)短期貸款,商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應側(cè)重于( )。
  A.未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量
  B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量
  C.融資能力
  D.投資能力
 
  38、 有關預期損失與非預期損失,下列說法錯誤的是( )。
  A.預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值,而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度
  B.相對于預期損失,非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在
  C.從計量角度來看,非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的
  D.通常情況下,穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失
 
  39、 當久期缺口Dgap>0時,利率上升將導致銀行股權價值( )。
  A.不變
  B.下降
  C.增加
  D.無法判斷
 
  40、 國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外,另一個常用的指標RAROA是指( )。
  A.風險調(diào)整資本回報率
  B.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率
  C.資產(chǎn)風險回報率
  D.風險資本回報率
 
  答案:
  31. A
  32. C
  33. B
  34. D
  35. B
  36. C
  系統(tǒng)解析: 商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟資本根據(jù)不同部門、業(yè)務單位和產(chǎn)品/項目的風險收益特性,在機構整體范圍內(nèi)進行分配,有助于商業(yè)銀行從風險的被動接受者變?yōu)橹鲃庸芾碚摺7e極作用體現(xiàn)在:有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平;二是有助于制訂科學的業(yè)績評估體系。后者是通過經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法體現(xiàn)的。
  37. B
  38. C
  39. B
  40. C
 
  41、 巴塞爾委員會認為,應對操作風險的*9道風險是嚴格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看,商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素?( )
  A.決策
  B.建設與管理
  C.執(zhí)行與操作
  D.監(jiān)督與評價
  E.改進
 
  42、 下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中,正確的有( )。
  A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款,這應用了風險分散的方法
  B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時,買入相應的看跌期權,這應用了風險轉(zhuǎn)移方法
  C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險,這應用了風險對沖的方法
  D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時,對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模,這應用了風險規(guī)避的方法
  E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶,給予高于基準貸款利率的利率水平,這應用了風險補償?shù)姆椒?br> 
  43、 如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大,說明了什么?( )
  A.該債券的流動性不足
  B.該債券流動性過大
  C.價格無法通過市場機帶以修正
  D.價格一定能夠通過市場機制加以修正
  E.以上都不對
 
  44、 信用風險報告的職責有( )。
  A.應實施并支持一致的風險語言/術語
  B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息
  C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度
  D.傳遞銀行的風險偏好
  E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
 
  45、 危機時刻,商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面,此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括( )。
  A.介紹危機處理的積極消息
  B.冷靜對待惡意/憤怒/激動問題
  C.熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱
  D.采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作
  E.*5限度地維護商業(yè)銀行的利益
 
  46、 以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設的框架和指引?( )
  A.《巴塞爾新資本協(xié)議》
  B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
  C.《內(nèi)部控制——整體框架》
  D.《全面風險管理框架》
  E.《銀行機構內(nèi)部控制體系框架》
 
  47、 外匯敞口頭寸,分為( )。
  A.單幣種敞口頭寸
  B.雙幣種敞口頭寸
  C.多幣種敞口頭寸
  D.總敞口頭寸
  E.多敞口頭寸
 
  48、 年10月,國內(nèi)[*{5}*]IT系統(tǒng)外包大單簽訂:高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有( )。
  A.此舉是風險緩釋的有效手段
  B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風險
  C.此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務上
  D.此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數(shù)據(jù)中心
  E.此外包業(yè)務本身也可能存在風險
 
  49、商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中,應注意的問題有( )。
  A.統(tǒng)一識別標準,實施集團內(nèi)部各成員單位的個體控制
  B.掌握充分信息,避免對集團總體的過度授信
  C.主辦銀行牽頭,建立集團客戶小組
  D.盡量少用抵押,爭取多用保證
  E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議,要求客戶及時報告其有關關聯(lián)交易
 
  50、 影響期權價值的主要因素包括( )。
  A.標的資產(chǎn)的市場價格
  B.期權的執(zhí)行價格
  C.期權的到期期限
  D.標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率
  E.標的資產(chǎn)歷史平均收益率
 
  答案:
  多項選擇題
  41. A,B,C,D,E
  42. A,D,E
  系統(tǒng)解析: B選項是風險對沖的方法。C選項是風險轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項的說法是正確的。
  43. A,B
  系統(tǒng)解析: 如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大,說明該債券的流動性不足或者是該債券流動性過大。價格可能通過市場機制來加以修正。故選AB。
  44. A,B,C,D,E
  系統(tǒng)解析: 信用風險報告除了以上內(nèi)容之外,還要包括:告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息,為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;保障風險管理信息及時,準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。
  45. A,B,C,D
  系統(tǒng)解析: 危機時刻,商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面,此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能:介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。
  46. C,D,E
  系統(tǒng)解析: 《內(nèi)部控制——整體框架》《全面風險管理框架》和《銀行機構內(nèi)部控制體系框架》是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設的框架和指引。故選CDE。
  47. A,D
  系統(tǒng)解析:
  48. A,B,C,E
  系統(tǒng)解析: 商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風險的最終責任人。
  49. B,C,E
  50. A,B,C,D