1.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。
　　A.該指標(biāo)屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)
　　B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到以后若干期變化的比率
　　C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
　　答案：B
　　解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
 
　　2.某商業(yè)銀行2009年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1150億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為65%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（ ）億元。
　　A.330.0
　　B.747.5
　　C.1100.5
　　D.1875.0
　　答案：B
 
　　3.關(guān)于紅色預(yù)警法，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。
　　A.重視定量分析與定性分析相結(jié)合
　　B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
　　C.要進(jìn)行同一時(shí)期內(nèi)不同銀行間的分析
　　D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
　　答案：C
 
　　4.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（ ）。
　　A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告
　　B.至少每季度報(bào)告一次
　　C.對(duì)日常信息報(bào)告，也報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件
　　D.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告
　　答案：D
　　解析：專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告是在發(fā)生影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)所需要的，特別是當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)狀況突然發(fā)生重大變化時(shí)，為了能馬上采取行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)，必須立即報(bào)告此類(lèi)信息，即無(wú)論何時(shí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化都要立即報(bào)告。
 
　　5.在單一客戶(hù)限額管理中，客戶(hù)所有者權(quán)益為1億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶(hù)*6債務(wù)承受額為（ ）億元。
　　A.0.2
　　B.0.8
　　C.1.6
　　D.2.4
　　答案：B
　　解析：由*6債務(wù)承受額的計(jì)算公式得：*6債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)=l×0.8=0.8（億元）。
 
　　6.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍不包括（ ）。
　　A.主權(quán)、多邊開(kāi)發(fā)銀行
　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率在B+以上的組織
　　C.外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人
　　D.雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的自然人
　　答案：B
 
　　7.在總收益互換中，（ ）。
　　A.買(mǎi)方和賣(mài)方的信用風(fēng)險(xiǎn)彼此之間相互抵消
　　B.總收益支付方承擔(dān)了持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
　　C.總收益接收方將持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到總收益支付方
　　D.總收益支付方將持有參考資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到總收益接收方
　　答案：D
　　解析：在總收益互換中，總收益賣(mài)方將參考資產(chǎn)的資本利得以及損失轉(zhuǎn)移給總收益的接收方。
 
　　8.從相對(duì)差額的角度來(lái)看，信用衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。
　　A.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
　　B.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
　　C.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
　　D.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
　　答案：C
 
　　9.商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，所選取的置信水平____，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模____，各種損失能被資本金吸收的可能性也____。（ ）
　　A.越高；越大；越高
　　B.不變；減?。蛔兏?/div>
　　C.越低；越??；越高
　　D.越高；越大；越低
　　答案：A
　　解析：信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。
 
　　10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源中，又稱(chēng)為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。
　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
　　答案：B
 
　　11.在期貨市場(chǎng)上，為了達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的，期貨交易者可以進(jìn)行的交易是（ ）。
　　A.套期保值
　　B.互換
　　C.投資
　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
　　答案：A
　　解析：在經(jīng)濟(jì)的每一個(gè)環(huán)節(jié)中都存在不同程度的價(jià)格波動(dòng)，交易者都希望通過(guò)有效的途徑控制這種風(fēng)險(xiǎn)。期貨市場(chǎng)為交易者提供了對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，使其可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)“套期保值”來(lái)達(dá)到降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
 
　　12.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格次于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為（ ）。
　　A.賣(mài)方期權(quán)
　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)
　　C.價(jià)外期權(quán)
　　D.買(mǎi)方期權(quán)
　　答案：C
 
　　13.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶(hù)，與下列資產(chǎn)有較多的重合的是（ ）。
　　A.以市場(chǎng)價(jià)值計(jì)量且市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益的金融資產(chǎn)
　　B.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益的金融資產(chǎn)
　　C.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)
　　D.以市場(chǎng)價(jià)值計(jì)量且市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)
　　答案：C
 
　　14.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（ ）。
　　A.調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸
　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
　　C.即期凈敞口頭寸
　　D.調(diào)整后的期貨敞口頭寸
　　答案：D
　　解析：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　15.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭890，日元空頭400，英鎊空頭600，瑞士法郎多頭400，加拿大元空頭250，澳元空頭350，美元多頭 600，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（ ）。
　　A.120
　　B.140
　　C.290
　　D.440
　　答案：C
　　解析：根據(jù)已知條件，凈多頭總額=890+400+600=1890，凈空頭總額=400+600+250+350=1600。則有：①累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，所以題中累計(jì)總敞口頭寸=1890+1600=3490;②凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以題中凈總敞口頭寸為=1890-1600=290;③按短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大者，所以題中按短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為1890?？梢?jiàn)，按三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的為290
 
　　16.當(dāng)久期缺口小于零時(shí)，利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價(jià)值（ ）。
　　A.不變
　　B.下降
　　C.增加
　　D.無(wú)法判斷
　　答案：C
　　解析：久期缺口可以用來(lái)測(cè)量商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度，久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額：①當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加，如果市場(chǎng)利率上升，銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少；②當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將增加；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少。資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。
 
　　17.下列分析方法中，衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的是（ ）。
　　A.缺口分析
　　B.久期分析
　　C.外匯敞口分析
　　D.風(fēng)險(xiǎn)中性估值方法
　　答案：B
　　解析：久期分析又稱(chēng)持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響；缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
 
　　18.下列分析中，衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的是（ ）。
　　A.缺口分析方法
　　B.敞口分析方法
　　C.敏感分析方法
　　D.久期分析方法
　　答案：B
　　解析：A項(xiàng)，缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；C項(xiàng)，敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響；D項(xiàng)，久期分析又稱(chēng)持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。
 
　　19.下列各要素中，已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)的是（ ）。
　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
　　B.資金頭寸
　　C.預(yù)期利率
　　D.總外匯敞口
　　答案：A
　　解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的*5損失。
 
　　20.通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴(lài)特定的定價(jià)模型，因此不存在模型風(fēng)險(xiǎn)的模型技術(shù)是（ ）。
　　A.歷史模擬法
　　B.方差一協(xié)方差法
　　C.蒙特卡洛模擬法
　　D.壓力測(cè)試法
　　答案：A
 
　　21.歷史模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，存在的缺陷不包括（ ）。
　　A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
　　B.在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
　　C.無(wú)法度量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴(lài)性強(qiáng)
　　答案：C
 
　　22.目前，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型已成為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要計(jì)量方法。但是，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法也存在一定的局限性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型方法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用（ ）、情景分析等方法對(duì)其分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充。
　　A.敏感性分析
　　B.壓力測(cè)試
　　C.事后檢驗(yàn)
　　D.缺口分析
　　答案：B
　　解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，采用內(nèi)部模型法的商業(yè)銀行應(yīng)正確理解和運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的計(jì)算結(jié)果，并充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部模型的局限性，運(yùn)用壓力測(cè)試和情景分析等方法對(duì)內(nèi)部模型法進(jìn)行補(bǔ)充。
 
　　23.關(guān)于事后檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
　　A.若兩者之間的差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高
　　B.若兩者之間的差距較小，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問(wèn)題
　　C.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低
　　D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高
　　答案：D
　　解析：事后檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高；若兩者之間的差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問(wèn)題；介于這兩種情況之間的檢驗(yàn)結(jié)果，則暗示該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型存在問(wèn)題，但結(jié)論不確定。
 
　　24.參考國(guó)際銀行的a1實(shí)踐，在正常市場(chǎng)條件下，通常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的頻度*4是（ ）。
　　A.每天一次
　　B.每月三次
　　C.每周一次
　　D.每季度三次
　　答案：C
　　解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度可以參考以下的國(guó)際銀行業(yè)a1實(shí)踐：①在正常市場(chǎng)條件下，通常每周向高級(jí)管理層報(bào)告一次；在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的情況下，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告，但主要通過(guò)信息系統(tǒng)直接傳遞；②后臺(tái)和前臺(tái)所需的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每日提供，并完好打印、存檔、保管；③風(fēng)險(xiǎn)值和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成；④應(yīng)高級(jí)管理層或決策部門(mén)的要求，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)有能力隨時(shí)提供各種滿(mǎn)足特定需要的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，以輔助決策。
 
　　25.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的限額對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)的不同作用及其局限性，建立不同類(lèi)型和不同層次的限額相互補(bǔ)充的合理限額體系，以有效控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理，下列說(shuō)法不正確的是（ ）。
　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額
　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的限額管理
　　C.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分
　　D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系
 
　　26.考慮到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型本身存在的一些缺陷，巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失。這個(gè)乘數(shù)因子不得低于（ ）。
　　A.10
　　B.5
　　C.3
　　D.4
　　答案：C
　　解析：乘數(shù)因子一般由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系質(zhì)量的評(píng)估自行確定，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該值不得低于3。
 
　　27.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為500萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為20%，資本預(yù)期收益率為15%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為200萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（ ）萬(wàn)元。
　　A.300
　　B.400
　　C.370
　　D.800
　　答案：C
 
　　28.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)技能匱乏、核心員工流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。
　　A.內(nèi)部欺詐原因類(lèi)別可分為未經(jīng)授權(quán)交易、盜竊和欺詐兩類(lèi)
　　B.缺乏足夠的后援替代人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機(jī)制
　　C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶(hù)交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)
　　D.核心雇員的流失體現(xiàn)為對(duì)普通人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)
　　答案：D
　　解析：D項(xiàng)，核心雇員流失造成的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員過(guò)度依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)，包括缺乏足夠的后備人員，關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機(jī)制等。
 
　　29.下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中因內(nèi)部流程因素造成的風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。
　　A.系統(tǒng)缺陷
　　B.結(jié)算支付錯(cuò)誤
　　C.文件合同缺陷
　　D.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
　　答案：A
　　解析：操作風(fēng)險(xiǎn)中因內(nèi)部流程因素造成的風(fēng)險(xiǎn)包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告、結(jié)算支付錯(cuò)誤和交易定價(jià)錯(cuò)誤等方面。
 
　　30.“現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行”屬于引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程中的哪一方面？（ ）
　　A.文件或合同缺陷
　　B.產(chǎn)品缺陷
　　C.結(jié)算支付錯(cuò)誤
　　D.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
　　答案：C
　　解析：結(jié)算支付錯(cuò)誤是指因商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)或交易對(duì)方等。
 
　　31.外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)（資金）及違反法律而對(duì)商業(yè)銀行的客戶(hù)、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)造成負(fù)面影響而給銀行帶來(lái)?yè)p失屬于（ ）。
　　A.系統(tǒng)缺陷
　　B.內(nèi)部流程
　　C.外部事件
　　D.人員因素
　　答案：C
　　解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件具體包括：外部欺詐、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害和恐怖威脅等。
 
　　32.操作風(fēng)險(xiǎn)自商業(yè)銀行誕生伊始就伴隨其左右，并時(shí)時(shí)刻刻存在于商業(yè)銀行的運(yùn)行過(guò)程中。下列各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，損失概率高的是（ ）。
　　A.內(nèi)部欺詐
　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗
　　C.實(shí)體資產(chǎn)損壞
　　D.外部欺詐
　　答案：D
　　解析：D項(xiàng)，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律。此類(lèi)事件是商業(yè)銀行損失*5、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。
 
　　33.下列各項(xiàng)中，下列哪種情況不是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的？是（ ）。
　　A.將買(mǎi)入期權(quán)的銷(xiāo)售記錄成了購(gòu)進(jìn)
　　B.在模型需要輸入日波動(dòng)幅度時(shí)，輸入了月波動(dòng)幅度
　　C.由于實(shí)際波動(dòng)程度超過(guò)了預(yù)期波動(dòng)程度，使期權(quán)組合遭受損失
　　D.基于一個(gè)時(shí)間系列進(jìn)行波動(dòng)性估計(jì)，該時(shí)間系列里包括了一個(gè)價(jià)格的極端值，超過(guò)其他價(jià)格100倍
　　答案：C
　　解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　34.商業(yè)銀行定期對(duì)外部數(shù)據(jù)的使用條件和使用情況進(jìn)行檢查，修訂有關(guān)文件并接受獨(dú)立檢查。為了求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列方法商業(yè)銀行必須對(duì)外部數(shù)據(jù)配合采用的是（ ）。
　　A.基本指標(biāo)法
　　B.專(zhuān)家的情景分析
　　C.高級(jí)計(jì)量法
　　D.標(biāo)準(zhǔn)法
　　答案：B
　　解析：在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估過(guò)程中，使用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)必須配合采用風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家的情景分析，評(píng)估最壞情況下的可能損失。
 
　　35.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理操作風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于業(yè)務(wù)外包，下列說(shuō)法不正確的是（ ）。
　　A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本
　　B.操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去
　　C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議
　　D.-些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)也可以外包出去
　　答案：D
　　解析：D項(xiàng)，商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。因?yàn)檫^(guò)多的外包也會(huì)產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患。
 
　　36.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法是基于（ ）和因果分析模型來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平的。
　　A.自我評(píng)估法
　　B.損失分布法
　　C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法
　　D.決策樹(shù)分析法
　　答案：A
　　解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法可基于自我評(píng)估法和因果分析模型，選擇已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)形成的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)，用以評(píng)估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。
 
　　37.巴塞爾委員會(huì)根據(jù)目前商業(yè)銀行的實(shí)際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中最能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況的是（ ）。
　　A.高級(jí)計(jì)量法
　　B.標(biāo)準(zhǔn)法
　　C.基本指標(biāo)法
　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
　　答案：A
　　解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，其中高級(jí)計(jì)量法風(fēng)險(xiǎn)敏感度*6，采用這種方法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。
 
　　38.高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。關(guān)于高級(jí)計(jì)量法，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
　　A.使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)事會(huì)的批準(zhǔn)
　　B.一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法
　　C.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1000億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法
　　D.高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于標(biāo)準(zhǔn)法
　　答案：B
　　解析：A項(xiàng)，使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)；C項(xiàng)，巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等，但并沒(méi)有規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1000億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法；D項(xiàng)，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于標(biāo)準(zhǔn)法。
 
　　39.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法用于計(jì)算監(jiān)管資本。無(wú)論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，都必須基于對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少（ ）的觀測(cè)。
　　A.4年
　　B.5年
　　C.6年
　　D.7年
　　答案：B
　　解析：無(wú)論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。
 
　　40.香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（ ）。
　　A.10%
　　B.15%
　　C.25%
　　D.40%
　　答案：C
 
　　41.下列（ ）可用于銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
　　A.現(xiàn)金流分析
　　B.久期分析法
　　C.缺口分析法
　　D.情景分析
　　答案：D
　　解析：A項(xiàng)，現(xiàn)金流分析的是正常市場(chǎng)條件下商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況；B項(xiàng)，久期分析法屬于靜態(tài)分析，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估；C項(xiàng)，缺口分析法與現(xiàn)金流分析法、久期分析法一樣，都是基于正常市場(chǎng)條件下的分析。
 
　　42.對(duì)于核心存款，商業(yè)銀行可將其（ ）投入流動(dòng)資產(chǎn)。
　　A.20%
　　B.15%
　　C.25%
　　D.10%
　　答案：B
　　解析：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其15010投人流動(dòng)資產(chǎn)。
 
　　43.下列事件不屬于可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的是（ ）。
　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)惡化
　　B.金融產(chǎn)品服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷
　　C.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮
　　D.缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感
　　答案：A
　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián)用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。A項(xiàng)，不屬于可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件。
 
　　44.下列哪個(gè)部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的*9線(xiàn)？（ ）
　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門(mén)
　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部門(mén)
　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)
　　答案：C
　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的*9線(xiàn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類(lèi)利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。
 
　　45.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列各項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的情況是（ ）。
　　A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)加劇
　　B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期
　　C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)
　　D.客戶(hù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求
　　答案：B
　　解析：宏觀經(jīng)濟(jì)政策緊縮時(shí)期，即便設(shè)計(jì)再完美的房屋貸款計(jì)劃也難以取得理想的結(jié)果。這種因時(shí)機(jī)問(wèn)題而導(dǎo)致的“不良效果”不能被認(rèn)為是“失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃”，無(wú)須對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的流程進(jìn)行調(diào)整。
 
　　46.因?yàn)榻枞胭Y金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和可獲性之間作出艱難選擇，所以借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的（ ）方法。
　　A.*2風(fēng)險(xiǎn)
　　B.*2收益
　　C.最合理
　　D.最難實(shí)現(xiàn)
　　答案：A
　　解析：在實(shí)踐操作中，借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“*2風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借人資金。
 
　　47.從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　　B.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制
　　C.商業(yè)銀行即使認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，也不能完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)
　　D.商業(yè)銀行可根據(jù)其國(guó)際業(yè)務(wù)需要及外幣流動(dòng)性管理能力，采用百分比方式或絕對(duì)方式來(lái)管理外幣資產(chǎn)和負(fù)債
　　答案：C
　　解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，不持有或盡可能少持有其他外幣資產(chǎn)，以降低外幣流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度。
 
　　48.確定現(xiàn)金頭寸指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一。商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需求的能力越強(qiáng)時(shí)，現(xiàn)金頭寸指標(biāo)（ ）。
　　A.越高
　　B.越低
　　C.越簡(jiǎn)單
　　D.越復(fù)雜
　　答案：A
　　解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。
 
　　49.對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其大額負(fù)債依賴(lài)度為（ ）比較正常。
　　A.40%
　　B.50%
　　C.60%
　　D.55%
　　答案：B
　　解析：大額負(fù)債依賴(lài)度=（大額負(fù)債一短期投資）（盈利資產(chǎn)一短期投資）。對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，該比率為50010很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴(lài)度僅適合用來(lái)衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　50.缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法，在各國(guó)商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。下列選項(xiàng)中，與融資缺口相等的是（ ）。
　　A.貸款總額一核心存款總額
　　B.貸款平均額一核心存款平均額
　　C.貸款總額一附屬資本總額
　　D.貸款平均額一附屬資本平均額
　　答案：B
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