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1.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法，下列說(shuō)法不正確的是（ ）。
A.CAMELs的評(píng)級(jí)內(nèi)容包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素
B.SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管'
C.ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估
D.ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行，重點(diǎn)放在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制上
答案：D
2.銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，以便為銀行監(jiān)管提供全面、有效的法規(guī)依據(jù)。關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)兩個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成
B.行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力低于法律
C.規(guī)章是銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件
D.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的核心部分
答案：B
解析：A項(xiàng)，在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成；C項(xiàng)，規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件；D項(xiàng)，法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分。
3.無(wú)論是從保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益的角度，還是從強(qiáng)化監(jiān)督的角度來(lái)看，市場(chǎng)約束對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)都具有重要意義。關(guān)于市場(chǎng)約束，下列表述不正確的是（ ）。
A.市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括監(jiān)管部門、外部中介機(jī)構(gòu)、股東等
B.市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)
C.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束
D.信息披露是市場(chǎng)約束的核心
答案：D
解析：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；②實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；④建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。
4.信息披露有定性信息披露和定量信息披露兩種。下列各項(xiàng)中，定性信息披露的范圍不包括（ ）。
A.集團(tuán)中適用資本協(xié)議的母公司名稱
B.從會(huì)計(jì)并表和監(jiān)管并表的角度說(shuō)明集團(tuán)內(nèi)實(shí)體的不同關(guān)系
C.集團(tuán)內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙
D.并表集團(tuán)的資本中所包含的保險(xiǎn)子公司的盈余資本的總額
答案：D
解析：定性信息披露的范圍包括：①集團(tuán)中適用資本協(xié)議的母公司名稱；②從會(huì)計(jì)并表和監(jiān)管并表的角度說(shuō)明集團(tuán)內(nèi)實(shí)體的不同關(guān)系；③集團(tuán)內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙。D項(xiàng)屬于定量信息披露的內(nèi)容。
5.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括（ ）。
A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的
B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失
C.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧L(fēng)險(xiǎn)可以完全避免
D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
答案：C
解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)包括：①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失；③如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。
6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識(shí)別、整體評(píng)價(jià)、持續(xù)監(jiān)測(cè)和識(shí)別商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要標(biāo)準(zhǔn)。下列哪一項(xiàng)是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)的主體（ ）
A.政府
B.行業(yè)協(xié)會(huì)
C.法人機(jī)構(gòu)
D.分支機(jī)構(gòu)
答案：C
解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。
7.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（ ）。
A.資本由核心資本和附屬資本兩部分構(gòu)成
B.核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、少數(shù)股權(quán)和未分配利潤(rùn)等
C.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%
D.附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)
答案：C
解析：商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%。
8.關(guān)于資本監(jiān)管，下列表述不正確的是（ ）。
A.少數(shù)股權(quán)在合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分
B.未分配利潤(rùn)指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)或未彌補(bǔ)虧損
C.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心
D.混合資本債券必須符合一定的條件才能計(jì)入核心資本
答案：D
解析：混合資本債券必須符合一定的條件才能計(jì)人附屬資本。
9.關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)控制法計(jì)算
B.首先將表外項(xiàng)目的名義本金額除以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.對(duì)于一般負(fù)債擔(dān)保，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為80%
D.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：按市價(jià)計(jì)算出的重置成本；由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得
答案：D
10.（ ）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A、商業(yè)銀行公司治理
B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
11.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：A
A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售
B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金
C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少
D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小
12如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？D
A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配
B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配
C.將短期借款與短期貸款匹配
D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡
13.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B
A.30億
B.60億
C.40億
D.50億
14.商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為：A
A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元
B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元
C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元
D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元
15.商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：C
A.負(fù)債價(jià)值減少27.8億元
B.負(fù)債價(jià)值增加27.8億元
C.負(fù)債價(jià)值減少14.8億元
D.負(fù)債價(jià)值增加14.8億元
16.商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：B
A.增加13億元
B.減少13億元
C.增加42.6億元
D.減少42.6億元
17.已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為：
A.55億
B.30億
C.45億
D.50億
18.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A
A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性過剩
D.以上都不對(duì)
19.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A
A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B.短期的風(fēng)險(xiǎn)
C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
20.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：C
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
21.*9筆1000萬(wàn)貸款，3年后收回1500萬(wàn)，第二筆2000萬(wàn)貸款，5年后收回3600萬(wàn)，那么哪筆貸款的年利率高？【A】。
A.*9筆
B.第二筆
C.相等
D.無(wú)法確定
22. 對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【C】。
A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對(duì)
23.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【A】。
A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對(duì)
24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【A】。
A.VaR模型
B.信用評(píng)分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【A】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
26.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【C】。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 以上的都不對(duì)
27.如果1年期零息國(guó)債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【B】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
28.應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為：【A】。
A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
29. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【D】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
30.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，*9種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【A】。
A.*9種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D.無(wú)法確定
31、從絕對(duì)差額的角度來(lái)看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。
A．相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
答案. A
32、為加強(qiáng)商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束，規(guī)范商業(yè)銀行的信息披露行為，有效維護(hù)存款人和相關(guān)利益人的合法權(quán)益,中國(guó)人民銀行制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》，對(duì)于該法規(guī)的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（?。?。
A．發(fā)布日期為2002年5月15日
B．該辦法在有史以來(lái)，*9次提出商業(yè)銀行應(yīng)披露各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，并給出詳細(xì)的披露準(zhǔn)則
C．共四章三十一條,對(duì)商業(yè)銀行信息披露的原則、內(nèi)容、方式、程序做出了總體規(guī)范
D．法規(guī)有效期為10年
答案. B
33、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（?。?。
A．10%
B．10.5%
C．13%
D．9.5%
答案. D
34、對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為：
A．操作風(fēng)險(xiǎn)損失
B．信用風(fēng)險(xiǎn)損失
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
D．以上都不對(duì)
答案. B
35、 Credimetrics的核心思想是（?。?。
A．組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響
B．公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征
C．債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)
D．信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果
答案. A
36、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說(shuō)法，正確的是（ ）。
A．交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%
B．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%
C．支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%
D．金融公司對(duì)應(yīng)的β值為18%
答案. D
37、（ ）是降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來(lái)達(dá)到降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A．風(fēng)險(xiǎn)自留
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)抑制
D．以上都是
答案. B
38、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)最有效的辦法是（?。?/div>
A．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理
B．組合限額管理
C．區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理
D．客戶授信限額管理
答案. B
39、（ ）是金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值。
A．金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值
B．在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C．交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值
D．對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值
答案. B
40、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（?。?。
A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D．內(nèi)部管理模式
答案. D
41.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.CAMELs的評(píng)級(jí)內(nèi)容包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素
B.SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管＇
C.ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估
D.ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行，重點(diǎn)放在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制上
答案：D
解析：ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)外資銀行。由于外資銀行的分行不是獨(dú)立的法人，許多因素(如資本調(diào)控或資產(chǎn)流通等)都受制于總行，采取“ROCA”等級(jí)評(píng)估制比較合適，即對(duì)外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理(RiskManagement)、操作調(diào)控(OperationalControls)、遵守法規(guī) (Compliance)、資產(chǎn)質(zhì)量(AssetQuality)四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，將重點(diǎn)放在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)控制上。
42.銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，以便為銀行監(jiān)管提供全面、有效的法規(guī)依據(jù)。關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)兩個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成
B.行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力低于法律
C.規(guī)章是銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件
D.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的核心部分
答案：B
解析：A項(xiàng)，在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成；C項(xiàng)，規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件；D項(xiàng)，法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分。
43.無(wú)論是從保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益的角度，還是從強(qiáng)化監(jiān)督的角度來(lái)看，市場(chǎng)約束對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)都具有重要意義。關(guān)于市場(chǎng)約束，下列表述不正確的是( )。
A.市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括監(jiān)管部門、外部中介機(jī)構(gòu)、股東等
B.市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)
C.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束
D.信息披露是市場(chǎng)約束的核心
答案：D
解析：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；②實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；④建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。
44.信息披露有定性信息披露和定量信息披露兩種。下列各項(xiàng)中，定性信息披露的范圍不包括( )。
A.集團(tuán)中適用資本協(xié)議的母公司名稱
B.從會(huì)計(jì)并表和監(jiān)管并表的角度說(shuō)明集團(tuán)內(nèi)實(shí)體的不同關(guān)系
C.集團(tuán)內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙
D.并表集團(tuán)的資本中所包含的保險(xiǎn)子公司的盈余資本的總額
答案：D
解析：定性信息披露的范圍包括：①集團(tuán)中適用資本協(xié)議的母公司名稱；②從會(huì)計(jì)并表和監(jiān)管并表的角度說(shuō)明集團(tuán)內(nèi)實(shí)體的不同關(guān)系；③集團(tuán)內(nèi)資金或監(jiān)管資本轉(zhuǎn)移的限制或主要障礙。D項(xiàng)屬于定量信息披露的內(nèi)容。
45.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括( )。
A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的
B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失
C.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免
D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
答案：C
解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)包括：①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失；③如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。
46.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識(shí)別、整體評(píng)價(jià)、持續(xù)監(jiān)測(cè)和識(shí)別商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要標(biāo)準(zhǔn)。下列哪一項(xiàng)是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)的主體？( )
A.政府
B.行業(yè)協(xié)會(huì)
C.法人機(jī)構(gòu)
D.分支機(jī)構(gòu)
答案：C
解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。
47.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.資本由核心資本和附屬資本兩部分構(gòu)成
B.核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、少數(shù)股權(quán)和未分配利潤(rùn)等
C.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%
D.附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)
答案：C
解析：商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%。
48.關(guān)于資本監(jiān)管，下列表述不正確的是( )。
A.少數(shù)股權(quán)在合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分
B.未分配利潤(rùn)指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)或未彌補(bǔ)虧損
C.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心
D.混合資本債券必須符合一定的條件才能計(jì)入核心資本
答案：D
解析：混合資本債券必須符合一定的條件才能計(jì)人附屬資本。
49.關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)控制法計(jì)算
B.首先將表外項(xiàng)目的名義本金額除以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.對(duì)于一般負(fù)債擔(dān)保，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為80%
D.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：按市價(jià)計(jì)算出的重置成本；由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得
答案：D
解析：A項(xiàng)，對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算；B項(xiàng)，首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；C項(xiàng)，對(duì)于一般負(fù)債擔(dān)保，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%
50、甲、乙兩人均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)企業(yè)為甲設(shè)定的貸款利率高于乙，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
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