一、單項選擇題
　　
　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
　　
　　A.2% B.4% C.6% D.8%
　　
　　2.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括( )。
　　
　　A.因果關(guān)系分析 B.VaR
　　
　　C.敏感性分析 D.情景分析
　　
　　3.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括( )。
　　
　　A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險 B.技術(shù)風(fēng)險 C.競爭對手風(fēng)險 D.信用風(fēng)險
　　
　　4. 《金融違法行為處罰辦法》屬于( )
　　
　　A.法律
　　
　　B.行政法規(guī)
　　
　　C.金融規(guī)章制度
　　
　　D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
　　
　　5.20世紀60年代， ( )是華爾街的*9次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
　　
　　A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
　　
　　B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
　　
　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
　　
　　D.羅斯提出套利定價理論
　　
　　6.銀行風(fēng)險管理的流程是( )
　　
　　A.風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量
　　
　　B.風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量
　　
　　C.風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制
　　
　　D.風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險臨測
　　
　　7.略
 
　　8.風(fēng)險管理的核心在于( )。
　　
　　A.風(fēng)險識別
　　
　　B.風(fēng)險計量
　　
　　C.風(fēng)險監(jiān)測
　　
　　D.進擇a1風(fēng)險管理技術(shù)組合
　　
　　9.對實施測試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。
　　
　　A.符合性測試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測試和功能測試
　　
　　B.被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實際工作中無法執(zhí)行時，應(yīng)對其內(nèi)部控制進行符合性測試
　　
　　C.實施測試側(cè)重于評價內(nèi)部控制體系的運行與績效，具體可以采取符合性測試和實質(zhì)性測試
　　
　　D.功能測試，即對某項控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時期的同類業(yè)務(wù)進行檢查，確認該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用
　　
　　10.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是( )。
　　
　　A.減少在不熟悉市場的交易
　　
　　B.強化交易員限額交易制度
　　
　　C.購買未授權(quán)交易保險
　　
　　D.為操作風(fēng)險分配資本金
　　
　　11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
　　
　　A.0.010
　　
　　B.0.012
　　
　　C.0.018
　　
　　D.0. 030
　　
　　12.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。
　　
　　A.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
　　
　　B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實際證券
　　
　　C.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風(fēng)險債券
　　
　　D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險債券
　　
　　13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
　　
　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸
　　
　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
　　
　　C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
　　
　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
　　
　　14.企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。
　　
　　A.風(fēng)險價值
　　
　　B.缺口
　　
　　C.敏感性資產(chǎn)
　　
　　D.敞口
　　
　　15.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
　　
　　A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
　　
　　B.持有期為10個營業(yè)日
　　
　　C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年
　　
　　D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)