中級職稱《財務管理》知識點:資產風險衡量

  資產的風險及其衡量
  1.資產的風險
  資產的風險是資產收益率的不確定性,其大小可用資產收益率的離散程度來衡量。離散程度是指資產收益率的各種可能結果與預期收益率的偏差。
  2.衡量風險的指標
  衡量風險的指標有方差、標準差和標準離差率,方差是“各種可能的結果與期望值差額的平方”的加權平均數(shù),標準差是對方差開平方的結果,標準差除以期望值得到標準離差率。