2、確定看漲期權(quán)的到期日價(jià)值
即：上行時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值=上行股價(jià)-執(zhí)行價(jià)格=60-50=10
下行時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值=0
3、計(jì)算購買股票股數(shù)
組合到期日收入合計(jì)：
股價(jià)上行時(shí)：Cu =Δ×Su +B×(1+ rf) (1)
股價(jià)下行時(shí)：Cd =Δ×Sd +B×(1+ rf) (2)
(1)-(2),得到
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