知識點(diǎn):布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)
  (1)在期權(quán)壽命期內(nèi),買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利,也不做其他分配;
 ?。?)股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本;
 ?。?)短期的無風(fēng)險(xiǎn)利率是已知的,并且在期權(quán)壽命期內(nèi)保持不變;
 ?。?)任何證券購買者能以短期的無風(fēng)險(xiǎn)利率借得任何數(shù)量的資金;
  (5)允許賣空,賣空者將立即得到賣空股票當(dāng)天價(jià)格的資金;
 ?。?)看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行;
 ?。?)所有者證券交易都是連續(xù)發(fā)生的,股票價(jià)格隨機(jī)游走。
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