三、跨期套利
　　所謂跨期套利，是指在同一市場（即同一交易所）買人（或賣出）某一交割月份期貨合約的同時，賣出（或買人）另一交割月份的同種商品期貨合約，以期在兩個不同月份的期貨合約價差出現有利變化時對沖平倉獲利。
　　1.事件沖擊型套利
　　事件沖擊型套利主要是由于某一事件的發(fā)生對近月和遠月的價格波動影響不同，從而出現月間價差變化，依據事件的發(fā)生建立買近賣遠或買遠賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利。細分為擠倉、庫存變化和進出口問題，后兩者反應中短期供求關系的差異變化。
　　2.結構型跨期套利
　　結構型跨期套利一部分反映的是供求關系的影響，但更多是反映市場中參與者，尤其是投機者的偏好對價差的影響。
　　3.正向可交割跨期套利
　　正向可交割跨期套利，是指同一期貨品種，當其遠期和近期合約的價差大于其持有成本時，出現的買近期拋遠期的套利機會?？赡苊媾R財務、交割規(guī)則和增值稅風險。
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