1、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法?()
　　A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)
　　B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性
　　C.CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布
　　D.CreditMetrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性
 
　　參考答案：C
　　參考解析：CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布。
 
　　2、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有()。
　　A.買方期權(quán)對(duì)買方來說是買人一個(gè)買人交易標(biāo)的物的權(quán)利
　　B.賣方期權(quán)對(duì)賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)
　　C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期13前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約
　　D.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)
　　E.平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格
 
　　參考答案：A,B,C,E
　　參考解析：買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，有利于買權(quán)的持有人，則該期權(quán)是價(jià)內(nèi)期權(quán)。
 
　　3、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的是()。
　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)
　　B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)
　　C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)
　　D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)
　　E.按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和雙向期權(quán)
 
　　參考答案：A,D
　　參考解析：按照交易標(biāo)的，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán);按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。
 
　　4、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。
　　A.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
　　B.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
　　C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
 
　　參考答案：A,B,C,E
　　參考解析：利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　5、下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有()。
　　A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
　　B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具
　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略
　　D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶
　　E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶
 
　　參考答案：A,B,C
　　參考解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)。而且，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。選項(xiàng)D、E的說法不符合上述規(guī)定。
 
　　6、評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的()階段。
　　A.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告
　　B.控制措施評(píng)估
　　C.作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
　　D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案
 
　　參考答案：B
 
　　7、商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮()，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。
　　A.業(yè)務(wù)外包
　　B.購(gòu)買保險(xiǎn)
　　C.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
　　D.應(yīng)急方案
 
　　參考答案：D
　　參考解析：對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮應(yīng)急方案，包括外部替代方的可行性以及可能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換外部合同方所需要的資源和成本。
 
　　8、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說法中，正確的是()。
　　A.商業(yè)銀行通常采用定量的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)
　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定明確的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)的程序及方法，確保風(fēng)險(xiǎn)管理政策能夠被嚴(yán)格遵守
　　C.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
　　D.隨時(shí)間的變化，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部損失的實(shí)際結(jié)果、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，以及所做的適度調(diào)整，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程和評(píng)估結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證
　　E.商業(yè)銀行需要評(píng)估所有已經(jīng)識(shí)別出來的操作風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和發(fā)生概率
 
　　參考答案：B,C,D,E
　　參考解析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　9、商業(yè)銀行通常對(duì)()等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。
　　A.資金交易
　　B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)
　　C.網(wǎng)絡(luò)中心
　　D.不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估-
　　E.賬戶系統(tǒng)
 
　　參考答案：B,C,D
　　參考解析：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常有以下幾類：①技術(shù)外包(如網(wǎng)絡(luò)中心);②處理程序外包(如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì));③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包(如銀行卡營(yíng)銷);④專業(yè)性服務(wù)外包(如不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估);⑤后勤性事務(wù)外包。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。
 
　　10、2002年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有()。
　　A.此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
　　B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
　　C.此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
　　D.此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心
　　E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
 
　　參考答案：A,B,C,E
　　參考解析：商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。