2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理每日一練
 
　　單選題
　　1、下列選項不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體方法是（    ）。
　　A、MBS
　　B、自我對沖
　　C、存款保險公司
　　D、資產(chǎn)支持證券ABS　　【正確答案】：B
　　2、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（    ）。
　　A、必須自行估計每筆債項的違約損失率
　　B、由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
　　C、參照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率
　　D、由信用評級機(jī)構(gòu)給出違約損失率　　【正確答案】：B
　　3、在針對半個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（    ）。
　　A、最低債務(wù)承受能力
　　B、*6債務(wù)承受能力
　　C、平均債務(wù)承受能力
　　D、以上皆不正確　　【正確答案】：B
　　4、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著（    ）。
　　A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
　　B、存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險
　　C、前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確
　　D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障　　【正確答案】：B
　　5、（    ）負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。
　　A、風(fēng)險管理委員會
　　B、風(fēng)險管理部門
　　C、高級管理層
　　D、其他風(fēng)險控制部門　　【正確答案】：D
　　6、下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是（    ）。
　　A、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征
　　B、市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除
　　C、操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
　　D、以上說法皆不正確　　【正確答案】：C
　　7、在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有（    ）。
　　A、識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險
　　B、擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn)
　　C、參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風(fēng)險報告
　　D、以上都是　　【正確答案】：D
　　8、根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》管理條約規(guī)定，操作風(fēng)險指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，其計算公式為（    ）。
　　A、操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比
　　B、操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比
　　C、操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比
　　D、操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比　　【正確答案】：B
　　9、VaR是指在一定的持有期和給定的（    ）下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在*5損失。
　　A、置信水平
　　B、敏感水平
　　C、統(tǒng)計分布
　　D、潛在風(fēng)險　　【正確答案】：A
　　10、按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為（    ）。
　　A、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
　　B、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式
　　C、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
　　D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式　　【正確答案】：C
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