單項選擇題
　　1、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（　　）。
　　A．當(dāng)期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加
　　B．隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加
　　C．隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少
　　D．當(dāng)期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加
 
　　2、以下說法中不正確的是（　?。?/div>
　　A．違約頻率是事后的檢驗結(jié)果
　　B．違約概率和違約頻率不是同一個概念
　　C．違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
　　D．違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測
 
　　3、 下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是（　?。?。
　　A． 對大多數(shù)銀行來說，貸款是*5、最明顯的信用風(fēng)險來源
　　B． 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中
　　C． 衍生產(chǎn)品的潛在風(fēng)險不容忽視
　　D． 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
 
　　4、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（　?。┮?，鼓勵商業(yè)銀行采用（　?。┘夹g(shù)。
　　A．監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化
　　B．經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化
　　C．會計資本，風(fēng)險定性分析
　　D．注冊資本，風(fēng)險定性分析
 
　　多項選擇題
　　5、 在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有（　　）。
　　A． 黃金
　　B． 美元現(xiàn)金
　　C． 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券
　　D． 評級為AA一的國家發(fā)行的債券
　　E． 銀行存單
 
　　6、 監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（　　）。
　　A． 建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制
　　B． 建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制
　　C． 建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系
　　D． 建立對支付危機的處置體系
　　E． 建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)
 
　　7、 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示（　?。?/div>
　　A．資產(chǎn)的到期期限
　　B．資產(chǎn)的不同市場價值
　　C．資產(chǎn)的到期收益率
　　D．資產(chǎn)的現(xiàn)值
　　E．資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
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