單項選擇題
　　1、 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（　?。┠甑臄?shù)據(jù)。
　　A． 1
　　B． 3
　　C． 5
　　D． 2
 
　　2、 下列關于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（　?。?。
　　A． 少數(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
　　B． 未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損
　　C． 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優(yōu)先權利的股票
　　D． 計入附屬資本的可轉換債券，不可由持有者主動回售，未經銀監(jiān)會同意發(fā)行人不準贖回
 
　　3、在銀行風險管理中，（　?。蓶|大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
　　A．董事會
　　B．監(jiān)事會
　　C．高級管理層
　　D．總經理
　　
　　4、 下列關于VaR的方差～協(xié)方差的說法錯誤的是（　?。?。
　　A．方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的
　　B．其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
　　C．能夠預測突發(fā)事件的風險
　　D．只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
 
　　5、 違約頻率是（　?。┑慕Y果，違約概率是分析模型作出的（　?。?/div>
　　A．事前檢驗、事前預測
　　B．事后檢驗、事前預測
　　C．事中檢驗、事中預測
　　D．直接檢驗、事前預測
 
　　多項選擇題
　　6、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當 （　?。┌l(fā)生時，債務人即被視為違約。
　　A．債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務
　　B．商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務
　　C．債務人對商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)
　　D．銀行停止對債務人貸款計息
　　E．債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務
　　
　　判斷題
　　7、 內部審計部門應當不定期對風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價。 （　　）
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