下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，正確的是（）。
　　A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)
　　B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
　　C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
　　D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)
　　[正確答案]B
　　試題解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)（即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關(guān)系數(shù)為-o.7，則符合收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的條件，可以較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。故B選項(xiàng)說(shuō)法正確，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對(duì)沖部分風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除它們共同面對(duì)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。故D選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。