第十一章證券組合管理理論
 
　　考綱要求
　　根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點(diǎn)掌握的知識(shí)點(diǎn)有：
　　(1)單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義，有效證券組合的含義和特征，無(wú)差異曲線的含義、作用和特征，*3證券組合的選擇原理。
　　(2)*3風(fēng)險(xiǎn)證券組合與市場(chǎng)組合的含義及兩者的關(guān)系，資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義，證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟(jì)意義。
　　(3)套利組合的概念及計(jì)算。
　　(4)有效市場(chǎng)的基本概念、形式以及運(yùn)用。　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：
　　(1)證券組合的含義、類(lèi)型、劃分標(biāo)準(zhǔn)及其特點(diǎn)；證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟。
　　(2)馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)，證券組合可行域和有效邊界的一般圖形。
　　(3)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用效果。
　　(4)套利定價(jià)理論的基本原理，行為金融理論的背景、理論模型及其運(yùn)用。
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